トレード頻度につきまして


トレード頻度につきまして
2012年3月29日(木) 01:28:35 トレシズ
 
システムトレードにおきまして、1つの大事な要素が「トレード頻度」です。

要するに、「1週間に何回トレードがあるロジックか」といった意味合いを表す数字ですが、

一般的に2000年以降のトレード回数が2,500回を超えていれば比較的日々のシグナルが確保されていると思います。

もし5,000回を超えていれば、絶対とはいえませんが、ほぼ毎日シグナルが発生しやすいロジックといえると思います。

トレード回数と1トレードの期待値は反比例の関係にありまして、

・トレード回数が多いロジックほど期待値が低くなりやすい
=どちらかというと、大量のトレードでコツコツ期待値を積み上げていくタイプ

・トレード回数が少ないロジックほど期待値が高くなりやすい
=どちらかというと、少ないトレードでピンポイントに大きめの期待値を積み上げていくタイプ

という位置づけといえると思います。

ここで個人的に思うこととしましては、

「トレード回数が多い方が必ずしもいいというわけではない」
「トレード回数が少なく期待値が高いほうが必ずしもいいというわけではない」

ということだと思います(ぇ

何を言いたいのかがよく分からない内容ですが(コラ、

先日のブログの内容と類似しておりますが、

「トレード回数につきましても、ご自身に合っているものを採用されるのが無難」

と思っております。

たとえば、「できるだけ毎日トレードをしたい」という方の場合、やはり2000年以降のトレード回数が2,500回を超えている戦略を採用されるのが無難ともいえるかもしれません。(スイングキュルのように相場を分割しているタイプは除きますが汗)

私自身はどちらかというとこのタイプでして、やはり保有なしかつシグナルがない日はなかなかもどかしい気もします苦笑

ただ、1戦略で毎日シグナルを発生させるのもなかなか厳しいため、複数の戦略を組み合わせていずれかのシグナルが出やすいようにする、という形を採用させていただいております。

ただ、このスタイルが必ずしもベストというわけではなく、

「過去の検証上の勝率が高い位置のみ、ピンポイントに狙っていく」

という手法も意外と有効です。

過去の検証上の勝率が高い位置とは、たいていは

・日経平均が相当大幅に暴落した際
・NYの期間上昇率と日経平均の期間上昇率の差が大きくなりすぎた際
・日経平均と日経平均先物の差が大きくなりすぎた際(これは裁定取引に似ていますが)

などが考えられます。

株の基本は「安くなったら買って高くなったら売るということ」ともいわれますので、日経平均が相当大幅に暴落した際のみに仕掛けるのもやはり有効な手法です。

ただ、この手法はもちろん毎日シグナルが発生するわけもありませんので、シグナルがない日はじっと耐えていく形になりますが汗

毎日仕掛けるということは必ずしもベストとはいえませんため、上記のようにピンポイントで仕掛けていくのもまた1つのシステムトレードの形だと思っておりますね〜。

これはやはり、どちらがいいとは断言できませんため、どちらがご自身に合っているかで判断されるのがいいといえるのかもしれません。

また、ワンポイントとしては、

「総取引回数が多い戦略ほど、複利運用にした際に過去の通算利益率が高くなりやすい」

傾向にあります。

総取引回数は、

・仕掛け条件が緩いほど多くなる
・保有日数が短くなるほど多くなる

傾向にあります。

仕掛け条件が緩ければ緩いほど総取引回数が多くなりますので、複利運用にした際には通算利益率の伸びが大きくなりやすいですので(あくまで過去の検証上のお話です汗)、

このへんに多元複利運用のファルコン氏の秘密が隠されているのかもしれないですね〜。



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