検証期間を短くすると?


検証期間を短くすると?
2012年4月2日(月) 23:40:16 トレシズ
 
最近は原点にかえり、超時空要塞マクロスを見返しています笑

絵は今の時代のものと比べますとあれな気もしますが(コラ、この時代にこれだけの話を作られたというのがすごいと思いますね〜。なかなか深いものを感じます。

フォッカーが亡くなるシーンは、何度見ても感慨深いものがあります。個人的にこのロイ・フォッカーの人物像が大好きで、自分もこういう感じになりたい、と憧れています笑

独り言ですが、やっぱりランカよりはミンメイですね〜(ぇ

今日は、検証期間についてのあくまで個人的な考えを書いてみたいと思います。

ユーザー様より時々いただく質問で、

「検証期間を2006年以降などにして成績がいいロジックが出来た場合、そのロジックの有効性はどの程度確保されていると思いますか?」

というものがあります。

これは非常に難しいところですが、

私の場合どちらかというと直近に近い年の成績を重視しますため、

「無理に全年度においてプラスになるようなロジックを組まずに、直近3年や5年などの単位で成績のいいロジックを使う」

というのもある意味1つの手ではないかと思っていますね〜。

ロジックの有効性が確保されているかどうかは、一般的には組んでいる段階では分からず、やはり将来的な成績で見るしかないともいえますが汗、

上記のように直近の年に絞って開発するメリットとしては、

1. バックテスト検証がかなり速くなる→同じ時間で倍(?)の戦略を作れる
2. 仕掛け条件が緩くシグナルが多いロジックの検証も同様に速くなるため便利
3. 時間がかかりがちな逆指値を使ったロジックの検証も同様に速くなるため便利
4. 比較的シンプルなロジックで成績のいいものが出来上がりやすい

などがあるかもしれません。

個人的には2や3の恩恵が大きいですが、やはり一番は4のメリットが大きいといえるかもしれませんね。

一方、デメリットとして考えられるのは、

「売り戦略において2005年などの相場を除外した際、ロジックの有効性が確保されるかどうか分からない」

という点といえるかもしれません。

これは何ともいえないところで、私自身いまだに研究テーマです苦笑

検証期間を短くした場合直近の相場に向いた戦略を作りやすくなる一方、上記のようなデメリットもあるため、

やはりフォワードで確認し、調整していくしかないといえるのかもしれませんね〜。

時間だけは間違いなく節約できます(コラ



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