勝手に適当フォワードテストと命名しています(ぇ


勝手に適当フォワードテストと命名しています(ぇ
2012年4月4日(水) 00:11:23 トレシズ
 
私の場合ですと、販売戦略の没データの成績を定期的に検証したりしています。

1ヶ月ほど経過してから再度成績をみてみると、なぜか販売戦略そのものよりも没データの方が成績がいいということもあったりします。

こういう時はガッカリしたりもしますが苦笑、

一方、プラスに考えますと、こういった複数のロジックを作っておくとほうっておいてもフォワードテストができますので、

今後優秀なロジックが見つかる可能性がより一層高まる、ともいえます。

「ロジック」を彼氏彼女または旦那さん嫁さんの話に置き換えるとえらいことになりますが(コラ、

上記のように複数のパターンを作っておき、後に定期的に検証するという手は私自身よく使う手でして、私はこれを

「適当フォワードテスト」

と呼んでいます(ぇ

単なるフォワードテストともいえますが、いい加減にカスタマイズする点や、思い出した時のみ成績を確認するという点で適当ですね笑

ただ、検証が好きな方の場合、しばらくぶりに成績を見るのは結構楽しい作業だと思いますね〜。

上記手法はもちろん販売戦略にも使える手法で、

たとえばシステムトレードにおきましては、いきなり戦略を運用せずにまずはイザナミによるフォワードテスト検証のみか、もしくは少額で日々の値動きを確認し、

ご自身で納得されてから運用を開始するという手法が一般的です。

上記は王道ですが、

これに「適当フォワードテスト」を加える手法もあります。

やりかたとしては、

・最適分散投資の優先順を変える
・仕掛け条件のうち、1つのパラメータを変える
・仕掛け条件のうち、1つの指標を別なものに変える
・手仕舞い条件の保有日数を長くしたり短くしたりする

などといった感じで、適当にカスタマイズして別名保存していきます。

あとは、思い出したときにそれぞれの成績を見るだけです笑

仕掛け条件を変えるのはシステムトレード初心者の方にとってはなかなか難しいと思いますので、

最初のうちは最適分散投資の優先順のテクニカル指標の日数を変えたり、テクニカル指標の種類を変えるだけでも十分だと思います。

大事なのは、「それぞれのパターンを別名でちゃんと保存しておくこと」ですね。

カスタマイズの際にシステムトレード初心者の方が陥りやすい点といたしまして、

「カスタマイズした際に、当日基準での成績を重視しすぎてしまう」

という部分があるかもしれません。

たとえば、

「最適分散投資の優先順設定を移動平均乖離率(終値)(15日)から移動平均乖離率(終値)(5日)にしたら通算利益率が上がったからこっちを採用しよう」

といった場合がありますが、

これはこれで全然間違いではなく、1つの手法といえると思います。

それとはまた別な考え方としまして、適当フォワードテストを使って

「1ヶ月後の成績がいいものを採用する」

というのも1つの手です。

どちらが正しいとは決まっておりませんため何とも言えないのですが、

検証好きな方や、より慎重な方の場合には後者もおもしろいと思いますね〜。



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