戦略のパターン別対策(1)


戦略のパターン別対策(1)
2012年4月12日(木) 23:54:27 トレシズ
 
今日は、ふとした時に疑問に感じる点をまとめたシリーズといたしまして、

「戦略のパターン別対策」を書いてみたいと思います。

これもシリーズ化を狙っていますが、ただネタがどこまであるか分かりませんのでいつまで続くかは微妙です(コラ

■値動きが荒い銘柄にシグナルが出る場合が多く、もう少し穏やかな銘柄中心にしたい場合には?

荒い銘柄といいますと、私が思いつく中ではプロパストなどの新興不動産系、日本管理センターなどの直近人気系、低位株全般(特に新興銘柄)などが挙げられますが、

システムトレード戦略におきましてはボラティリティ(変動幅)が大きい銘柄を狙う場合が多いため、一般的に荒い銘柄のシグナルが多くなるのは避けられないかもしれません。

荒さでいいますと、あくまで個人的な感覚では以下のようなイメージで考えていますね〜。(あくまで感覚ですので、実際とは若干ずれがあるかもしれません汗)

※下に行くほど穏やかと考えています。
A. 新興市場(JASDAQ・マザーズ)の低位株(株価500円以下など)
 ↓
B. 新興市場(JASDAQ・マザーズ)の売買代金が小さい銘柄(売買代金3億円以下など)
 ↓
C. 東証一部・二部の小中型の低位株(株価500円以下など)
 ↓
D. 新興市場(JASDAQ・マザーズ)の売買代金が大きい銘柄(売買代金3億円以上など)
 ↓
E. 東証一部・二部の小中型の高位株(株価500円以上など)
 ↓
F. 東証一部の大型株

たいてい上の方が荒いので、穏やかな銘柄中心にしたい場合には上の方をどんどん対象から除外していけばいいわけですね。

イザナミ上の設定では、

(1)バックテストの「対象銘柄」タブをクリック

(2)「市場や業種で選ぶ」を選択し、JASDAQやマザーズのチェックを外す

(3)必要に応じて、「基本設定」の「株価の低い場合は取引しない。」にチェックを入れ、500円以下などとすると低位株が除外できます。

ここで問題となるのが、「A・B・Cを除外したい場合にはどうすればいいんだろう?」ということになりますが、

こういった場合には、大変ではありますが、

D新興市場(JASDAQ・マザーズ)の売買代金が大きい銘柄用のバックテストファイル
E+F東証一部・二部の小中型の高位株用+東証一部の大型株用のバックテストファイル

の2つを作るのが一番早いかもしれませんね〜。

Dの方は、市場をJASDAQやマザーズに限定し、「売買代金が少ない場合は取引しない。」にチェックを入れて、「売買代金の15日間の平均が30千円以下の場合」と設定するだけなので簡単です。

E+Fの方は、市場を東証一部や二部に限定し、「売買代金が少ない場合は取引しない。」にチェックを入れて、「売買代金の15日間の平均が20千円以下の場合」といった感じで設定し、「株価の低い場合は取引しない。」にチェックを入れ、「500円以下」などとすることにより完了です。

大型株のみは低位株を含めたいという場合には、「株価の低い場合は取引しない。」のチェックは外し、「仕掛け条件」で分岐を使うことにより対応可能です。

売買代金が500より大きい
→YESの場合はそのままロジックの仕掛け条件へ
→NOの場合は、「終値が500より大きい」などを入れてからロジックの仕掛け条件へ

といった感じですね。

500(5億)だと大型株とは言い切れませんので、必要に応じてこの数値は上げる形がいいかもしれません。

また、上記A〜Fは値動きの荒さを表したものですが、

これは運用資金の大きさによって変化する売買対象ともいえるかもしれません。

これは絶対正しいというものではなく、あくまで私の考えなのですが、

運用資金が小さいうちは、できるだけ上の方の銘柄を取り入れるのがいいのではないかと思っています。

運用資金が大きくなってくると上の銘柄の売買は難しくなってきますので、そういった意味でも上の方の銘柄は希少価値がありますね笑

資金が大きくなってくると、自動的に下の方の銘柄のシグナルが多くなってきます。

これは、イザナミの最適分散投資機能の「出来高制限」により、自動的に資金と合わない銘柄は除外されるためですね。

そのため、別にユーザー様側で特別な作業は一切必要はありませんが、

特に大きい資金でのご利用をお考えの方は、はじめの段階で上記E+Fに絞っておくなども1つの手といえるかもしれませんね〜。


いつも大変お世話になっておりますニッパーのシステムトレード研究所のニッパー様にスイングキュルシステムをご紹介いただき大変ありがたく思っております。

もしよろしければ是非ご覧になってみてください笑

■直近1年で勝てなかった人必見!スイングキュルシステムの隙のなさを図解してみた
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