戦略のパターン別対策(2)成績が悪い戦略の、仕掛け条件を変えたい場合には?


戦略のパターン別対策(2)成績が悪い戦略の、仕掛け条件を変えたい場合には?
2012年4月18日(水) 23:35:30 トレシズ
 
今日は、ふとした時に疑問に感じる点をまとめたシリーズ、

「戦略のパターン別対策」の第二弾を書いてみたいと思います。

■成績が悪い戦略の、仕掛け条件を変えたい場合には?

戦略の成績の評価は、私の場合ですと半年〜一年という比較的長いスパンで行っています。

ただ、ユーザー様ご自身により合ったカスタマイズをされたい場合もあるでしょうし、

「直近の成績をもっと良くしたいけど、どうしたらいいか分からない」

という場合もあるかもしれません。

こういった際には基本は最適分散投資ファイルの優先順設定等を変更するのが一番簡単ですが、

やはり一番効果が大きいのは、「仕掛け条件を変える」ことだと思いますね〜。

販売戦略に仕掛け条件を追加すると、過去の検証上の成績が良くなる場合がよくあります。

ただ、個人的には仕掛け条件を追加しすぎるとやはりオーバーフィッティングが心配になってきますので苦笑、

より良い方法といたしまして、やはり

「指標を減らすか、もしくは使われている指標を1つ別なものに変更する」

というカスタマイズが挙げられます。

個人的に仕掛け条件を減らすというカスタマイズは、システムトレード的にはいいカスタマイズだと思っています。これは、やはりシンプルな方が過剰最適化の可能性を減らせるためですね。

また、販売戦略で使われている指標を一部変更するというのも、仕掛け条件が増えないという意味でメリットがありますし、これは人にもよりますが、より一層ユーザー様独自の戦略になる点が精神的にプラスに作用する場合もあるかもしれません。

ここで問題となってくるのが、「どうやって使われている指標を1つ別なものに変更するか?」ですが、以下のような方法が王道だと思います。

(1)まず、販売戦略の最適分散投資後の概要レポートや通年レポート等をまずCSVファイルで保存しておきます。成績推移グラフもキャプチャーしておくとより分かりやすいかもしれません。

(2)次に、販売戦略で使われている仕掛け条件をいずれか1つ削除した上で、バックテスト+最適分散投資を行い、概要レポートや通年レポート等のCSVファイルを保存します。

(3)上記を繰り返していき、検証が終わったら、保存したCSVファイル同士を見比べます。

(4)たとえば直近の成績を重視する場合、いずれか1つ(これを指標Aとします)を削除した場合に成績が向上する場合があったりします。その場合には、指標Aが足を引っ張っていた指標とも考えられますので、指標Aを別なものに変更することを考えます。

(5)指標Aをどんなテクニカル指標に変えるかですが、やはり最初は「ストキャス」だったら「終値の位置」などといった感じで、類似指標が分かりやすいかもしれません。

慣れてくると「こういった指標が合うんじゃないか?」といった感じでイメージが沸いてきますが、シストレ初心者のうちは難しいお話ですので、焦らずじっくりイザナミに触れていくのがいいのではないかと思っていますね〜笑

上記のような手法は私がカスタマイズを行う際の常套手段ですので、

興味のある方は是非お試しくださいね。



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