バックテスト段階の期待値に注目するのも有効です。


バックテスト段階の期待値に注目するのも有効です。
2012年4月27日(金) 21:16:30 トレシズ
 
今日はNYが上げていたのでてっきり日経も連動するのではないかと思っていたのですが、

後場に一時的に上げたと思ったら、急にマイナス圏に突入するというよく分からない動きでしたね〜苦笑

相場の方向性を読むのはやはり専業の方にまかせ、

システムトレーダー的には機械的に行くのがベストといえるのかもしれませんね笑

今日は小幅なプラスだったり、もしくは売れない銘柄が多少含まれているという突っ込みどころはありますが(コラ、

ゴッドブレス覇とスイングキュルSB等が最高通算利益率を更新しました。

個人的に、戦略の成績につきましてはもちろん収支が一番重要な要素ではありますが、その次に大事なのが、

「利用開始後にバックテスト段階の期待値が上がったか下がったか」

という点だと思っています。

私の場合ですと、バックテスト段階の期待値が上がっているのであれば、

たとえ収支がマイナスだったとしても単なる銘柄選別の確率ガミだと考えられますので、

その戦略の有効性は確保されている、と考えますね〜。

そういった場合には、最適分散投資ファイルにおきまして優先順を変えるというカスタマイズが特に有効になってくると思います。

もちろん短期間では相場の方向性の偏りがあるため一概にはいえないですが、

半年などある程度の単位で期待値が下がっているのであれば、仕掛け条件を多少変えるという手段も選択肢の1つに入ってくるといえるのかもしれません。

実は、これが私が戦略のバージョンアップを考える時期でもあるのですが(ぇ

シストレの根本ともいえますため、もちろんフォワードテスト成績重視であるのには変わりはないですが、

バックテスト段階の期待値も無視はできない要素だと考えていますね〜。



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