売買代金制限の設定方法


売買代金制限の設定方法
2012年4月29日(日) 01:28:57 トレシズ
 
戦略によって、売買代金制限の設定方法が異なる場合があります。

特に売買代金の平均で設定されている場合と、一定日数の下限で設定されている場合に分かれる場合が多いですが、

イザナミ初心者の方向けに、この場合何が違うのかを書いてみたいと思います。

■「売買代金が少ない場合は取引しない。」にチェックが入り、
売買代金の15日間平均が10千万円以下の場合と設定された戦略の場合

こちらは売買代金の平均で設定されている形になります。

上記例ですと売買代金の15日間平均が1億円以上の銘柄に限定するという意味合いで、

過去15日間に売買代金が1億円を下回る日があったとしても、平均で1億円を超えていればシグナル対象となります。

こちらは流動性の高い銘柄のシグナルを抽出するのに向いた設定方法で、

たとえば

「しばらく動きがなく横ばいだったが、急に人気が出て売買代金が増えた銘柄」

などをとらえる際には、こちらの設定が向いていると思いますね〜。

また、個人用途では、資金の小さい方の場合にはこの売買代金制限を下げるという手段は非常に有効だと思います。

なお実際には、システムトレードにおきましては株価が大きく動いている時にシグナルが発生する場合が多いため、シグナル発生日当日の売買代金は、設定した売買代金平均を大きく超えている場合が多くなります。

■「売買代金が少ない場合は取引しない。」にチェックは入らず、
仕掛け条件に「過去15日間に、売買代金が100より小さい日が1日以上存在しない」と設定された戦略の場合

こちらは売買代金の下限で設定されている形になります。

上記例ですと15日連続で売買代金が1億円以上の銘柄に限定するという意味合いで、

過去15日間に1日も売買代金が1億円を下回った日があってはいけないため、平均で設定する方法よりもだいぶ厳しい設定となります。

こちらはどちらかといいますと安定度の高い銘柄のシグナルを抽出するのに向いた設定方法で、

個人的には特に売り戦略や、もしくは大型株を抽出するのに向いた設定方法ではないかと思っています。

特に、

「過去15日間に、売買代金が1000(10億)より小さい日が1日以上存在しない」

と設定した場合、相当大型株のシグナルが増えるのではないかと思いますね〜。


上記はどちらが優れているという訳ではありませんので、

用途に応じて使い分けるのがベストといえるかもしれません笑

また、売買代金の下限で設定されている戦略を、売買代金の平均で設定するようにするなどのカスタマイズも、場合によっては有効だと思っています。



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