バックテスト時間の短縮方法


バックテスト時間の短縮方法
2012年4月30日(月) 22:19:55 トレシズ
 
今日は、イザナミにおける販売戦略のバックテスト時間を短縮する方法について書かせていただきたいと思います。

私の戦略におきましては、

バックテストファイルの検証期間:2000/01/04〜最新市場開催日
最適分散投資ファイルの検証期間:ご自身の運用開始日〜最新市場開催日

という設定を推奨させていただいております。

時々、ユーザー様より、

「バックテストファイルの検証期間の開始日も運用開始日に設定するのはまずいですか?」

というご質問をいただく場合があります。

結論としましては、1つの手ではあるといえるのですが、個人的には推奨させていただいていない手法となります。

といいますのも、各仕掛け条件で使われている指標の「必要計算期間」というものがあります。

たとえば、25日移動平均が使われている戦略の場合、直近25日分の市場開催日のデータが必要となってきます。

バックテストファイルの検証期間の開始日を運用開始日にしてしまうと、当然直近25日分の市場開催日のデータを取得することができません。そのため、序盤のシグナルが変わってしまう恐れがあります。

このような理由で個人的にはあまり推奨させていただいていないのですが、

「日々忙しすぎるため、シグナル抽出にかかる時間をできるだけ早くしたい」

といったご要望もあるかもしれません。

こういった場合には、以下の設定方法が便利です。

バックテストファイルの検証期間:2010/01/01〜最新市場開催日
最適分散投資ファイルの検証期間:ご自身の運用開始日〜最新市場開催日

たとえば私の戦略ですと、使われている指標の必要計算期間が150日を超えているものはありませんので、

バックテストファイルの検証期間の開始日を2010年にすればおそらく日々のシグナル抽出の誤差は出ない可能性が高いと思われます。

バックテストファイルの検証期間の開始日を遅めますと、かなりバックテスト検証にかかる時間が短くなります。

そのため、過去の成績をチェックする必要がなく、最新のシグナルのみを抽出したい方には非常に有効な手法だと思いますね〜。

ただ一点ご注意点といたしましては、誠に申し訳ないのですが私自身全戦略をチェックしたわけではないため(コラ、

バックテストファイルの検証期間の開始日を「2000/01/04」にした場合と「2010/01/01」にした場合とで最新のシグナルをご確認いただき、

一致していれば問題ないとお考えいただくといいかもしれませんね汗

「2010/01/01」ではなく、もっと開始日を早めるとさらに精度は増すと思います。



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