買い戦略と売り戦略の併用について


買い戦略と売り戦略の併用について
2010年9月26日(日) 09:48:45 トレシズ
 
システムトレードの運用方法としては、

・買い戦略あるいは売り戦略のどちらかのみを運用する
・買い戦略と売り戦略の両方を並行運用する

など、いろいろな方法が考えられますが、

私の場合は後者の「並行運用」を採用しています。


理由としては、

・1つの戦略のみだとシグナルが発生しない時期がどうしても生じるため、シグナル数を補うため
・暴落時やバブル時に備えて、上下どちらに動いてもある程度リスクを分散するため
・自分が開発した戦略の成果を、実運用でフォワードテストしたいため(これは開発者であるゆえんの特殊な理由ですが)

などがあります。


並行運用する際の注意点としましては、

「それぞれの戦略に必要な資金を、あらかじめ用意しておく」

ことです。


1つの資金で複数のストラテジーを同時運用させた場合、

・複数のストラテジーで同時にシグナルが発生した場合に対処できない
・また、そういった場合に全てのシグナルを仕掛けることができないため、過去の検証通りの成果を得ることができない

などの問題が生じてしまうため、

たとえば資金が200万円の場合には、50万円ずつ4分割して各ストラテジーに割り当てる、などの対策がおすすめです。

当然1つのストラテジーあたりの資金を落とすため1つ1つの利回りは集中型よりは落ちますが、

万一どれか1つが将来的に機能しなくなっても分散しているため運用資金に与える影響が小さいというメリットや、何より投資金額が落ちるため、初心者の方でも値動きを安心して見ていられるようになる場合が多いです。

急がば回れといいますか、できるだけ堅実に運用する、というのも1つの手なのかな、って考えていますね。


個人的には現在、以下の戦略を同時運用しております。

・わらしべハイパー
・鉄壁スイングガード
・超安定ボリンジャーショート_s1
・マキシマイザー(現在フォワードテスト中のため販売はしておりません。)
(※超安定ベースアクシス_s1の追加も検討中です。)


マキシマイザーは保有日数など各パラメータの調整に手こづっているため一時運用を見合わせていますが、

上記戦略を実際に並行運用させている感じでは、

・普段の取引は、鉄壁スイングガード・マキシマイザーが中心になる場合が多い
・上記戦略でシグナルが出ない時期に、超安定ボリンジャーショート_s1の売りシグナルが発生する
・わらしべハイパーは、また違ったタイミングでピンポイントにシグナルが発生する


という雰囲気で、それぞれのシグナル発生時期がバラバラなため運用しやすい、という印象を受けています。


買い戦略と売り戦略は同時にシグナルが発生してもいいですが、
複数の買い戦略の並行運用の場合には、買い戦略同士でなるべくシグナル発生時期が異なるものを運用されるといいのではないかと思います。


上記方法が全てというわけではないので参考程度にお考えいただければいいと思いますが、個人的な経験上では、超安定ボリンジャーショート_s1のような売り戦略を並行運用させるとより一層運用が安定する場合が多いので、ご参考にしてみてください。


・超安定ボリンジャーショート_s1
http://str.toresume.com/strdetail/50/



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