戦略のパターン別対策(3)損切りラインを変えたい場合には?


戦略のパターン別対策(3)損切りラインを変えたい場合には?
2012年5月6日(日) 23:37:00 トレシズ
 
長かったGWもとうとう終了ですね〜。

個人的には株式市場が開いていないと物足りなさがあるので、ちょっと嬉しい感じもしますが(ぇ

明日から仕事が始まる方も多いと思いますが、是非5月病に負けず一緒に頑張りましょう笑

今日は、損切り手法について書いてみたいと思います。

販売戦略の多くは保有日数による手仕舞いか、一定%の損失による手仕舞いが多いと思います。

この際に、「ちょっと負ける時の損失が大きすぎるなぁ」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。

その際には、もちろん一定%の損失による手仕舞いの際に、一定%の値を小さくする手法もあるのですが、

「検証日の終値」または「検証日の安値」を損切りのラインに使う方法もあります。

この際には、以下のような感じになります。

(1)バックテスト画面で、上部「パレット」をクリックし、「記憶」にチェックを入れます。

(2)次に、戦略に設定された仕掛けの「執行」のパレットを1つ右にずらし、「執行」があった場所には「記憶」パレットを入れます。もちろんその右には青→を入れて「執行」とつないでおきます。

(3)「記憶」パレットをダブルクリックし、「終値を記憶値-1に記憶する」と設定します。

(4)次に手仕舞いで、一定%の損失での損切りが設定された条件パレットなど(たとえば、終値が建て値(-5.00%)より小さい(同じ含む)など)を、「終値が記憶値-1より小さい(同じ含む)」に変更すると、終値が検証日の終値以下で引けた場合には損切りとなります。

上記設定の場合、銘柄Aの終値が100円だったとして、翌日仕掛けたとしまして仕掛け日以降終値が100円以下で終わったら損切りとなるため、

異常に勝率は落ちると思うのですが汗、

ただ、一定%の損失による手仕舞いよりは1トレードあたりの損失が抑えられるのも事実ですね〜。

上記は終値を指定していますが、安値を指定するともっと勝率は上げられると思います。

こういった終値や安値で損切りラインを指定することのメリットとしましては、

「その銘柄にあった損切りができる」

ということだと思っていますね〜。

たとえば損切りを-5%に設定したとしても、大型株のみずほフィナンシャルの5%と、新興株の日本管理センターなどの5%とでは、だいぶ違いますよね。

ボラティリティ(変動幅)の小さい銘柄にとっての5%と、大きい銘柄にとっての5%は意味が違うといえるかもしれません。みずほの5%は結構大きい変動幅です苦笑

そういった際に、%による損切りではなく、終値や安値などでラインを設定すれば、その銘柄のボラティリティに合った損切りラインにできるかもしれないという点でメリットがあると思いますね〜。もちろんATRを使うのも有効だと思います。

私自身全部の戦略で試したわけではありませんが、上記のような設定が有効なものもあるようですので、

興味のある方は是非試してみてくださいね。



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