続・買い戦略と売り戦略のバランスの取り方


続・買い戦略と売り戦略のバランスの取り方
2012年5月8日(火) 23:41:52 トレシズ
 
戦略も結構いっぱいありますので、

ユーザー様目線では

「どれとどれを組み合わせるのがいいだろう?」

と疑問に思われることもあるかもしれません。

全く関係ありませんが、私もよく次にどのアニメを見るべきか悩みます(コラ

いつもブログでは「利益発生時期と損失発生時期が異なる戦略を組み合わせたほうがいい」と書いていますが、

今日はもうちょっと詳細な内容を書いてみたいと思います。

私が戦略を組み合わせる際に考えるのは以下の点です。

■1. 利益発生時期と損失発生時期が異なるかどうか

順張り買いと逆張り買い、順張り売りと逆張り売りのように相反する戦略同士は、比べるまでもなく利益発生時期と損失発生時期が異なりやすいため、組み合わせやすいです。

逆張り買いと逆張り売り、順張り買いと順張り売りなども同様ですね〜。

上記のように相反するものであれば、たいていの場合は検証しなくても、もちろん完全ではないですがシグナルが重なりづらい場合が多いです。

順張り売りと逆張り売りですと、スイングキュルSBとグランショート_ma1の組み合わせなどが考えられますが、それぞれをポートフォリオに追加してグラフを見比べてみますと、

ここ最近はそうでもないですが、比較的過去のグラフでは利益発生時期と損失発生時期が異なったグラフになっています。同じ売り同士でも、こういった戦略同士は組み合わせやすいと思います。

■2. 資金を揃えた際のシグナル数を考える

基本的には、買い戦略Aが150万円なら売り戦略Bも150万円にするとバランスがとりやすくなります。これは、どちらかの資金が大きいと、トータル的な成績に対して資金の大きい方の戦略の影響が大きくなってしまうためですね。

その一方、同一資金にした場合に

2000年以降の買い戦略Aのシグナル数:4,000回
2000年以降の売り戦略Bのシグナル数:2,000回

だった場合、戦略Aの影響が大きいと考えられます。

その際には、

・売り戦略Bの総資金を多少増やす
・または、売り戦略Bとは利益発生時期と損失発生時期が異なる、シグナル数2,000回ぐらいの別な売り戦略Cを追加する

といった手法もあります。

もし売り戦略Cを追加した場合には、

買い戦略Aの資金:150万円
売り戦略Bの資金:150万円
売り戦略Cの資金:150万円

と配分すると売りの影響が強くなりすぎるため、

買い戦略Aの資金:150万円
売り戦略B+Cの資金:150万円

といった感じで、売り戦略BとCを複数売買ルール機能を使って一体化するとバランスがとりやすいと思います。

根本的に売り戦略の方が対象銘柄が限られるためシグナルが少ないのはやむをえないところもあるのですが、

買いと売りに関しては、私自身もいまだにベストと思えるバランスを研究中です汗

■3. 精神的に、買いと売りどちらに比重を置いているかを考える

相場の上昇時に嬉しいと感じる方は、やはり買いが向いていると思いますね〜。

売りが恐いと感じている方や、下落相場ではあまり仕掛けたくないと考えていらっしゃる方などの場合も、やはり買いが向いていると思います。

私の手法は「買いと売りの両方のバランスをイーブンにする」というものですが、必ずしもこの手法が正しいというわけではなく、

精神衛生面を重視して「買いか売りか、自分の好きな戦略を重視してポートフォリオを組んでいく」という手法も一考の余地があると思いますね〜。

自分の好きな手法中心にポートフォリオを組んだ場合、やはり無理がないので精神的な負担が軽減されやすいという面でメリットがあると思います。

ただ、買い中心にした場合にはやはり2008年のような相場だと厳しいですので、

・最低限の暴落対策の売り戦略を入れる
・もしくは、下落相場では仕掛けない仕組みを構築する
・もしくは、下落相場ではシグナル数フィルターを使うようにする

などの対策は必要かもしれませんね〜。

■4. 保有日数のバランスを考える

私の場合ですとスイングが好きなのですが、戦略同士で保有日数がなるべく異なるものをポートフォリオに追加するようにしています。

デイトレードから最長は7日ぐらいのスイングまでと幅広いですが、保有日数を分けている意味としましては、

・保有日数が長い戦略のみで組んでしまうと日々の資金拘束が大きくなりすぎるため
・異なるタイプの戦略を組み合わせることによるリスクヘッジ

などの点があります。

■5. 複数売買ルール機能を使って一体化して試す

複数売買ルールで検証し、過去の取引一覧の仕掛け時期が重なりにくい戦略同士であれば、相性がいいと思います。

これは戦略をもってないと試せないのが難点ですが、一番分かりやすいのも確かですね汗

■6. 面倒なときは、ゴッドシステムかスイングキュルシステムがおすすめです(コラ


他にも考える点はありますが、基本的には最初に構成を考えた後はフォワードを見ながら調整していく場合が多いですね〜。

ポートフォリオにお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非ご連絡くださいね。



・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。また、ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。