シグナル数の多い戦略ほど、優先順を変更した際に効果があると思います。


シグナル数の多い戦略ほど、優先順を変更した際に効果があると思います。
2012年5月11日(金) 18:02:36 トレシズ
 
今日は、カスタマイズの際の最適分散投資ファイルの優先順設定を変更する意味を書いてみたいと思います。

下の画像は、スイングキュルSBのものです。

あまり普段はこういう取引一覧画像をアップしないようにしているのですが、

今回はあくまでご参考ということでご容赦ください汗

スイングキュルSBでは、今日はなんとバックテスト段階で261銘柄もの売りシグナルが出ました。

今日はたまたま寄り天に近い相場だったので、勝率83.52%、期待値1.78%という好結果となりましたが、

資金には限りがありますため、もちろん261銘柄全部に仕掛けることはできません。

そこで最適分散投資で資金量に合わせて検証を行うわけですが、

今日のシグナルでは、最も良かったのは1916日成ビルト工業の+27.91%で、最も悪かったのは2371カカクコムの-4.26%となっています。

標準ファイルでは残念ながら(?)どちらも引けていませんが、

最適分散投資ファイル次第では、日成ビルト工業のような銘柄を引けないこともないことになります。

今日は勝率83.52%だったため、適当に選んでもプラスとなる銘柄が多かったと思いますが、

特にスイングキュルSBのようにバックテスト段階のシグナル数が多い戦略の場合、

優先順をカスタマイズした場合、結構劇的な効果が出る場合があります。

もちろん劇的に悪くなる場合もあるため一概には言えないのですが(コラ、

特にこういったバックテスト段階のシグナル数が多い戦略の場合、

以前書きました適当フォワードテストの手法で優先順をカスタマイズした最適分散投資ファイルを数種類作っておき、
http://str.toresume.com/blogdetail/610/

お時間のあるときに検証されると面白いと思いますね〜。

私自身発見できていないのですが、おそらく標準ファイルよりも今月の成績が良いものがきっとあると思います。

最適分散投資ファイルをカスタマイズした際には、もちろん過去の成績を含めたトータルバランスで見るのもいいのですが、過去の成績がそのまま未来に直結するとも限りませんので、

適当フォワードテストの手法により、最適分散投資ファイルの作成後の成績がいいものを選ぶという手法も、1つの有効な手法だと思いますね〜。





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