NYダウのカスタマイズ方法


NYダウのカスタマイズ方法
2012年5月20日(日) 21:18:02 トレシズ
 
この土日でようやくアマガミSSを制覇しました笑

内容的には正直おすすめとはいえませんが(コラ、

もしゲームを知っている方の場合ですと楽しめるかもしれませんね〜。

今やっている中では、エウレカセブンAO、これが断然おすすめです笑

初代エウレカのDAYSという曲もいいですし、エウレカはすごく爽やかな雰囲気があり、個人的にも好きなお話ですね〜。

DAYS
http://www.youtube.com/watch?v=Sn9SLc-1XqM

相場の方では、相変わらずといいますか、例のギリシャなど欧州の問題で揺れています。

日本国内の問題ならしょうがないとも考えられるお話ですが、こういった海外のお話は見通しが利かない点が難しいともいえますね。

個人的には、システムトレード的な観点ですと上記のようなお話はあまり関係ないと思っておりまして、

結論的にはいかにポートフォリオのバランスを調整して下落にも強いポートフォリオを作れるかというお話だとは思います。

これは実際フォワードを見てみないとどうしようもないため非常に難しいお話ではあるのですが汗、

1つの手といたしましては、「売り戦略のシグナル発生数を増やす」というアイデアが挙げられるかもしれません。

今日はNYダウが使われた売り戦略で、「下落相場におけるシグナル発生数を増やす方法」について書いてみたいと思います。

日頃よりお世話になっておりますニッパーのシステムトレード研究所様に掲載されておりますとおり、

「NYダウの前日比が上げたら売り」

というアイデアは有効なアイデアだと思います。

ここで問題となってきますのが、

「下落トレンドではNYダウの前日比が上がる比率が下がるため、結論的に売りシグナルが減ってしまう」という点ですね汗

これの解決方法といたしましては、下落トレンドのみ

「NYダウ(前日比ドル)が0より大きい」
 ↓
「NYダウ(前日比ドル)が-50より大きい」

といった感じで、少々の下げでも売りシグナルが発生するようにすると、下落トレンド時における売りシグナルを増やすことが可能です。

-50という数値を-200などと極端な値にしてしまいますと、暴落時のリバウンドで大幅にDDが発生したり、もしくは押し目的な相場に極端に弱くなってしまう懸念がありますので、

この値はあまり小さくしすぎないのがいいのではないかと思っていますね〜。

ただ、個人的に検証が足りておりませんため(コラ、

こちらにつきましては調整後にフォワードテストいただき、ユーザー様の納得がいった場合にのみ採用されるのがいいと思います。

なお逆に、上昇トレンド時におきましては売りシグナルは減らした方がいい場合も考えられますので、

「NYダウ(前日比ドル)が100より大きい」

といった感じで値を増やしますともちろん売りシグナルが減りますので、上昇トレンド時における1つの手といえるかもしれませんね〜。



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