成績が変わりづらく、マーケットインパクト抑制効果も高いカスタマイズ方法


成績が変わりづらく、マーケットインパクト抑制効果も高いカスタマイズ方法
2012年5月22日(火) 23:37:23 トレシズ
 
最近はエウレカセブンを見返しているのですが、

「あれ、こんなに面白かっただろうか?」

というぐらい面白いですね〜笑

エウレカはやっぱりそれぞれのキャラがすごく光っていますし、

何度見ても随所で感動させられてしまいますね〜。

個人的にはレイとチャールズが好きだったりしますが笑、

やはりかなりおすすめですね〜。

今日は、

「成績が変わりづらく、マーケットインパクト抑制効果も高いカスタマイズ方法」

について書かせていただきたいと思います。

最適分散投資段階における優先順の変更はいつも書いておりますし、

この手法はやはり「日々のシグナル数がそこまで多くない戦略の場合には効果が薄い」という欠点があります。

また、ユーザー様より時々適当フォワードテスト方法についてもご質問いただくことがありますので、やはりユーザー様視点ですとカスタマイズ方法が見えづらい部分があるかもしれませんね〜。

■勝手に適当フォワードテストと命名しています(ぇ
http://str.toresume.com/blogdetail/610/

そのため簡単に行える具体的な例で、成績が変わりづらくシグナル銘柄が結構変わる方法といたしましては、以下の設定をまとめて行う事が1つとして考えられます。

・対象銘柄を東証一部限定にする
・「株価の低い場合は取引しない。」の設定を50円以下などにする
(もしくは逆に、500円以下の銘柄しか売買対象にしないようにするというのも1つの手です。)
・「売買代金の少ない場合は取引しない。」の設定を、「15日平均が5千万円以下の場合」といった感じで売買代金制限を下げる
・保有日数を1日ずらす

上記は私自身の経験上、日々のシグナル発生銘柄が標準ファイルと変わりやすく、また成績の変化もそこまで大きくない場合が多いカスタマイズ手法ですので、

イザナミによるフォワード検証のみで、標準ファイルとの比較を行われるとイメージがつかみやすいと思います。…もちろん標準ファイルよりも成績が悪い場合には却下ですが(コラ

標準ファイルで成績が悪い場合でも、上記のようなカスタマイズを行うことにより成績が向上する場合ももちろんありますので、試す価値はある手法だと思っていますね〜。

仕掛け条件を変えると成績が変わりやすく、やはり上級者向けともいえますので、

もしカスタマイズに迷われた際にはまずは上記のような手法を試されるのも一案ではないかと思いますね〜。



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