「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」の意味とは?


「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」の意味とは?
2012年5月25日(金) 23:23:01 トレシズ
 
今日は、イザナミにおけるバックテスト→基本設定の、

「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」

に対する個人的な考え方を書いてみたいと思います。

たとえば、以下のような設定の買い戦略Aがあったとします。

■買い戦略Aの設定
・前日比が-5%以下なら仕掛け
・保有期間が3日以上なら手仕舞い

そして、戦略Aにおきまして、前日比が-5%以下という条件を満たす銘柄Xの買いシグナルが以下の日付で発生したとします。

2012/05/22
2012/05/23
2012/05/24
2012/05/25

この際に、

「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」にチェックが入っていた場合には保有中のシグナルは除外されるため、

2012/05/22に仕掛けたとしますと、保有期間が3日経過していない2012/05/23、2012/05/24は保有扱いとなるため、バックテストの計算から2012/05/23、2012/05/24の分は除外されることになると思います。

その一方、「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」のチェックを外しますと、2012/05/22〜2012/05/25の全てのシグナルの成績がバックテストの計算に含まれる形になると思います。

ここで明確な点といたしましては、

「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」のチェックを外したほうがバックテスト段階のシグナル数が多くなるという点ですね〜。

ユーザー様的に気になる点といたしましては、

「チェックを入れたほうがいいのか、入れないほうがいいのか?」

という点だと思いますが、

誠に申し訳ないのですが、私自身結論が出ておりません(コラ

個人的にはそれぞれにメリットがあると思っておりまして、

■「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」のチェックを外した場合のメリット
・バックテスト段階のシグナル数が増え、結果的に最適分散投資後のシグナル数が増える
・過剰最適化の可能性の低さはこっちの方に優位性があるとみています。これは、各銘柄の保有期間などによる影響を減らせるためですね。

■「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」のチェックを入れた場合のメリット
・シグナル数が減るため、戦略の成績が悪い際に、こちらの方がDDが抑えられやすい傾向にあります。

といった感じといえるかもしれないと思っております。

実際、なぜか「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」のチェックを入れた方が成績がよくなることもありますので、このあたりは戦略によって異なるといえるのかもしれませんね〜苦笑

この項目ももちろんカスタマイズした際にはマーケットインパクト抑制効果がありますので(標準ファイルと日々のシグナルが変わる場合があるためですね)、

チェックが入った戦略の場合にはチェックをはずした別パターンを作っておき、

定期的に成績を確認されると面白いかもしれませんね〜。

そういえば、ニッパー様のブログでスイングキュルのご紹介をいただきました。大変ありがたいお話で、私自身頭が下がる思いです笑

■「いつまで下がるの?!」な、この4/5月で勝ててる戦略セットが新発売
http://ameblo.jp/nipperjapan/entry-11259837716.html

ここ最近の下落は、厳しかった去年の8月の下落相場を越えておりまして、スイングキュル全体でもLU・SU・LBは正直横ばいです(コラ
 とはいえ、この買いには厳しい相場でLU・LBはほぼ負けていないという点では、システム全体の堅牢性としてはプラス材料とみています。

今はとにかくスイングキュルSBの活躍の一語に尽きますね〜。
この戦略単体でスイングキュル全体のプラス収支を上げている感があるのがネックともいえますが苦笑、

下落トレンドにおける買いの厳しいDDをできるだけ抑えたい方に是非おすすめしたい戦略だと思っております。

とはいえ、買い戦略につきましてももうすこし精進させていただきたいと思っております汗



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