順張りのみのポートフォリオを検証中です。


順張りのみのポートフォリオを検証中です。
2012年5月30日(水) 00:04:43 トレシズ
 
現在新構想で、逆張りをほぼ封印し、常に順張りのみでポートフォリオを組んだらどうなるか?という新たな試みを検証しています。

ほぼと書いておりますのは、一切封印してしまいますと先日書きましたように一切リバウンドがとれなくなるという最大の欠点があるため苦笑、

リバウンドを狙うようなサブ戦略は必要不可欠ではあると考えているためですね〜。

現在私自身のポートフォリオはスイングキュル以外は逆張り主体ですが、今検証しているのは以下のような戦略の組み合わせです。

■上昇トレンド時のポートフォリオ
・長期順張り買い(シグナル数フィルターを使った従来戦略よりも長めの保有期間のもので、損切り条件に%ではなく、指標のみを使っています。)
・中期押し目買い(これはゴッドブレス覇に近いものです。ただし、上昇トレンド時以外にはシグナルを出さないようにしています。)
・逆張り売り(これはデイトレードです。上昇トレンドにおいてのオーバーナイトの影響をなくしたらどうなるかという検証をしています。)

■下落トレンド時のポートフォリオ
・長期順張り売り(シグナル数フィルターを使った従来戦略よりも長めの保有期間のもので、損切り条件に%ではなく、指標のみを使っています。)
・中期戻り売り(これは神風ショートに近いものです。ただし、下落トレンド時以外にはシグナルを出さないようにしています。)
・逆張り買い(これはデイトレードです。下落トレンドにおいてのオーバーナイトの影響をなくしたらどうなるかという検証をしています。)

今日はひさびさのリバウンドとなり、NYダウも反発していますね〜。

こういった地合の場合、長期順張り売りが多少DDとなります苦笑

あとはデイトレードの逆張り買い戦略の成績次第ですが、

順張り戦略主体にした場合、

・下落トレンドからのリバウンド
・上昇トレンドからの急落

でDDは発生するのはやむなしといえるかもしれません。

重要なのは、

・いかにそれまでの間に利益を出せるか
・トレンドが変わったと思われる瞬間に、いかにうまく損切りするか

の2点だと思っています。

上記組み合わせのメリットとしましては、

・下落トレンドで買いのDDを抑えやすい
・上昇トレンドで売りのDDを抑えやすい

というあたりですね〜。

長期順張りが販売戦略としてはないのがネックですが汗、

下落トレンドにおける買い戦略のDDを抑えたい方には向いたバランスなのではないかと推測いたしております。長期順張りもリリースを検討中です苦笑

ここで問題となるのはやはりトレンドの判別方法ですが、今は

終値が日経平均の移動平均(高値)(25日)よりも大きければ上昇トレンド
終値が日経平均の移動平均(安値)(25日)よりも小さければ下落トレンド

といった感じで判別しておりますが、

イザナミver2.1の新機能である相関情報機能を使って判別する方法はないかと日々研究しています笑

いずれこのポートフォリオの日々の成績も公開できればと思っているのですが、

ひとまずは研究中ですので、もっと内容的に固まりましたら書かせていただきますね。



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