販売戦略を2個に割るのも有効だと思っています。


販売戦略を2個に割るのも有効だと思っています。
2012年5月30日(水) 20:47:33 トレシズ
 
最近よく書いている内容の続編ですが、

基本的にシステムトレード戦略全般に言えることといたしましては、

・買い戦略は上昇トレンドに強い
・売り戦略は下落トレンドに強い

ということが言えると思います。

ものすごく当たり前のことを書いているような感じもしますが汗、

これは意外と盲点ともいえます。

私自身、元々相場情報などを利用してロジックを切り替える仕組みには抵抗があった時代があります(ぇ

これは、テクニカル指標を利用して現在の相場を判定すること自体が過剰最適化に該当するのではないかという懸念があったためですね〜。

ただ、スイングキュルなどでもそうですが、数年前から検証した結果、

あくまで私の中だけではありますが(ぇ、

「シンプルな相場判別方法であれば、過剰最適化にはあたらない場合が非常に多いのではないか?」

という1つの結論が出ています。

そのため、やはり

・上昇トレンドでは買い戦略の比重を増やす
・下落トレンドでは売り戦略の比重を増やす

という手法は、原始的ではありますが、非常に有効性が高い手法だと思っています笑

また、今は下落トレンドとはいえますが、買い戦略でDDが大きくなっているものも私の戦略でも多いですが汗、

こういった下落トレンドでDDが大きくなる戦略は、上昇トレンド時には成績が向上する可能性もあるとみています。

そのため、見限るか見限らないかはユーザー様次第となってしまいますが、

こういった戦略は上昇トレンドと思われる相場でのみ使うという手法も一考の余地があるのではないかと思っていますね〜。

先日かかせていただきました

「日経平均の終値が日経平均の移動平均(高値)(25日)よりも大きければ上昇トレンド」

という考えを利用し、

・日経平均の終値が日経平均の移動平均(高値)(25日)よりも上にある場合
・日経平均の終値が日経平均の移動平均(高値)(25日)よりも下にある場合

といった感じで、相場情報機能を使って販売戦略を2つに分けるのは非常に有効な考え方だと思っています。

上記例ですと、買い戦略の場合には当然上にいた方がパフォーマンスが良くなる可能性ははるかに高くなるといえますので、

下にいる場合には総資金を下げたり、もしくは利用を停止するという手法が考えられます。

販売戦略を最初の段階で2つに割っておけば、上記のような地合の変化に対応しやすくなるので便利な手法といえるのかもしれませんね〜。

そういえば、結構前から続けているゴッドブレイクとスイングキュルSUとデイトレードのカスタマイズですが、

現時点ではデイトレードの結果が最もよくなっております。

スイングキュルSUはやはりシグナルが出ないのでフォワードテスト検証のしようがない点がネックですが汗

デイトレード戦略も、リリースできるレベルになったと判断される段階になりましたら詳しく書かせていただきますね。



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