戦略開発時のフォワードテスト期間にチェックする項目


戦略開発時のフォワードテスト期間にチェックする項目
2012年6月12日(火) 03:57:09 トレシズ
 
デイトレード戦略の進捗ですが、特に理由はないのですが、もう少し動きを見てみたいと思っております(ぇ

こちらにつきましては、6月の終盤を目標にチェック+調整してみたいですね〜。

そういえば、書いたことがあるかどうかは分かりませんが、

最近の傾向も踏まえ、私自身が戦略開発時のフォワードテストでチェックする部分を書いてみたいと思います。

■戦略開発時のフォワードテスト期間にチェックする項目

(1)まず最初に、シグナル発生日のチャートを見ます。

フォワードテスト中の場合にポジションを持つか持たないかは私の場合ですと半々ですが、

これは個人的な実験で、ポジションを持っているときの心理と持っていないときの心理が異なると考えられるため、どちらかに偏るのもまずいのではないかと考えているためですね〜。

シグナル発生日にはもちろんプラスかマイナスかも見ますが、

「納得できるチャートの位置で仕掛けているかどうか」

という部分を一番重要視するかもしれません。

やはり実際自分で納得できる位置で仕掛ける戦略でないと、実運用時に恐怖など負の感情が生まれる懸念があります。

そのため、これはどちらかといいますと、メンタル面を重視した手法ではあるといえるのかもしれませんね〜。

ただ実際には恐怖を感じるかどうかはあくまで個人的な都合であり、

シグナル抽出を行うのは機械のため、恐怖を感じるような位置でシグナルが発生する戦略でも普通にプラスになったりはするのですが(コラ

(2)日経平均の推移と、保有銘柄の損益推移の差を見比べます。

あくまで目安ではありますが、日経平均が上がった時や下がった時などに成績の推移と見比べます。

実際戦略によって傾向はさまざまで、日経平均と連動しやすいものもあれば、そうでないものもあるため、この作業はどちらかといいますとその戦略の傾向を見るために行っています。

究極的には買い戦略は日経平均が上がった時に利益が出やすく、
売り戦略は日経平均が下がった時に利益が出やすいといえますため、

苦手相場の際のDDの大きさなど、耐性を見る場合が多いですね〜。

(3)ポジションを持つ量が妥当かをチェックします。

1銘柄に仕掛ける金額や、よくシグナルが発生する銘柄のボラティリティ(変動幅)、日々の資産の変動幅などもチェックします。

戦略にもよりますが、東証一部銘柄にシグナルが多発するものもあれば、新興銘柄にシグナルが多発するものもあります。

全市場全銘柄を対象とした戦略の場合、実際に使ってみないとどちらにシグナルが集中するか傾向がつかめないところもありますので、このあたりもフォワードでチェックします。

東証一部に資金が集中するような戦略の場合にはあまり問題視しない場合が多いですが、新興銘柄シグナルがよく出るような戦略の場合には1銘柄あたりの投入額を落としたりすることもあります。

(4)他戦略とのバランスをみます。

他戦略とのシグナル発生日や、シグナル発生銘柄、DD発生時期などを比較します。

販売戦略との兼ね合いという部分もあるのですが、私自身のポートフォリオのバランスで見ている場合もあります。

この項目は正直一番大変です汗

他の主要な戦略とシグナル発生銘柄やシグナル発生日の一致率をエクセルにつけていたりしますね〜。

(5)そしてやはり、成績がいいかどうかです笑

フォワードテスト期間は「誰もその戦略を使っていない時期」と考えられますので、

あくまで相場環境に起因するお話であればしょうがないとも考えられますが、

個人的に得意相場と考えている時期に成績が悪い場合には残念ながら再度カスタマイズということになります汗

これを繰り返しているため戦略の発売時期がまちまちだったりするわけですが、

この項目も個人的には重視したいところですね〜。


ちなみに全然関係ないのですが私のアニメのフォワードテスト(?)でチェックする点としては(単に全話見るかどうかという部分ですが笑)、

単に面白いかどうかですね〜(コラ

ただ関係ないようにはみえるのですが、この「面白いかどうか」という部分は全ての原動力になっているような気もしています笑



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