保有銘柄の両建てシグナルを避ける方法


保有銘柄の両建てシグナルを避ける方法
2012年6月15日(金) 22:22:46 トレシズ
 
今年の相場はとにかく逆張りの反転ポイントがだいぶ下に偏っている感じがしますね〜。

私自身各戦略のパラメータをいじったファイルをフォワードで試していますが、傾向として気付いた点といたしましては、

・今年はなぜか条件厳しめの方が成績が良い
・今年の相場はどちらかというとデイトレード戦略に合っている

という感じがしています。

単なる偏りとも考えられますので、もう少しチェックしてみたいですね〜。

スイングキュルSBが今日も最高通算利益率更新となり相変わらず抜けていますが、

スイングキュルLBとSBとで、たまに同一銘柄の買いと売りが重なる場合があります。

もちろんスイングキュル同士は同じ日にシグナルが発生することはないため、パターンといたしましては、

(1)SBで売り保有中の銘柄に、LBで買いシグナルが発生
(2)LBで買い保有中の銘柄に、SBで売りシグナルが発生

の2通りとなります。

私自身のイメージでは、(1)の方が望ましいと考えています。

といいますのも、ロジックの特性上、SBで売り保有中の銘柄にLBで買いを仕掛けた場合には、SBの方でほぼ利益が出ていると考えられるためですね笑

そしてLBの約定後は、同一銘柄の買いと売りの両建てとなりますため、手仕舞いまでの間は利益分がほぼ固定されます。

相場の下落時に順張りのSBで売り、その後のリバウンドをLBで狙うという流れが一番望ましいと考えています。

ただ上記はあくまで私の希望で(コラ、

実際は(2)のパターンもあります苦笑

ただ、(2)の場合でもプラスに考えると、下落し続ける銘柄の場合には、両建てとなることにより買いのLBのDDをヘッジできるとも考えられます。

上記のように両建てとなるのがいいのか悪いのかは非常に難しいところですが、

同一銘柄の両建てを避けたい方の場合には、少々手間ですが、最適分散投資の「仕掛け禁止銘柄設定」で対応可能です。

■保有銘柄の両建てシグナルを避ける方法
LBで保有中の銘柄Aに、SBで売りシグナルが発生した場合にシグナルを変える一例です。

(1)上記例の場合、SBの設定となります。SBの最適分散投資のオプションで、「仕掛け禁止設定を有効にする。」にチェックを入れます。

(2)左下「+」を押し、銘柄Aを指定します。仕掛け禁止の開始日と終了日はいじらずそのまま(両方とも同じ最新データ日)で「OK」をクリックします。この方法ですと銘柄Aのシグナルが除外されるのは当日だけですので、次の日以降の銘柄Aシグナルが除外されることはないので安心です。

(3)これで設定完了です。あとは、後日検証した際に仕掛け禁止銘柄が保存されていないと不便なので、最適分散投資ファイルを別名保存しておくといいと思います。(元データに上書きしないようにご注意ください。)

なお、私の場合ですと、やはり戦略が多すぎる影響により、何も考えずに両建てでやっています苦笑



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