相性のいい戦略の組み合わせについて


相性のいい戦略の組み合わせについて
2010年10月2日(土) 19:34:25 トレシズ
 
最近一番印象深かったのは、たばこの値上げと大和システムの民事再生手続き開始でした。(たばこの値上げの方が正直身にしみますね…)

私のブログの過去ログを見ていただければ分かると思うのですが、テスト運用中のマキシマイザーで大和システムを結構最近に売買したことがあり、冷静に考えると冷や汗ものですが…


ただ、ファンダメンタル的な内容までシステムトレードに盛り込む事は過去の経験上

「最もオーバーフィッティングに近い」

行為となる可能性が高いと思っているため、

やはり「システムトレードは機械が運用するもの」、

個人的な考えとしては、こればっかりはあきらめるしかないと考えています。
(ただ、売買対象の銘柄の株価制限を150円以上などに上げることにより、ある程度は回避できると思います。)

ファンダメンタル的な要素は株価制限と売買代金制限のみで行い、あとはストキャスなど指標のみで売買ルールを構築するべき、と個人的には特に意識しています。



今日は、システムトレード初心者の方向けに、相性のいい戦略の組み合わせについてご説明したいと思います。

これは複数戦略の並行運用が前提のお話ですが、

最近のような日経平均リバウンドの相場では、

・順張りの買い戦略
・押し目買いの買い戦略
・逆張りの売り戦略

などのシグナルが多くなると思います。


そのため、並行運用の際には上記戦略を1つは取り入れるのがおすすめです。


逆に、日経平均が下落する相場では、

・順張りの売り戦略
・戻り売りの売り戦略
・逆張りの買い戦略

などのシグナルが多くなる傾向があります。


そのため、上から1つ、下から1つというように組み合わせると、シグナル発生時期が多くなり、効率が良くなると思います。


現在の「売買戦略セット」ですと、

上の「逆張りの売り戦略」と、
下の「逆張りの買い戦略」の組み合わせですので、
相性がいいと思います。


システムトレードを続けていて個人的に思うのは、何より

「シグナルが発生しない時期がきつい」

ということですね。

待つのも相場ということで、下手なタイミングで仕掛けるよりはトレードをしない方が結果的にプラスに作用することがかなり多いのですが、

「待つ」ということはキャリアが長くなった今でも非常に難しいなってしみじみ思っています。

実際私の場合には過去の自己裁量でデイトレを行っていた時期の成績を見返してみると、

「どうしてこの時無理に仕掛けてしまったんだろう、なぜもうちょっと待てなかったのか?」

という取引が結構あります。


よく読むトレードの本などには、

「待つことに対して我慢するのではなく、待つことに対して何も感じなくなれ」

と書かれていたりするのですが、これが実際やってみると本当に難しいですね。


トレードでも、システムトレードでも、精神面を鍛えた者のみが成功する世界なんだなぁって本当に実感しています。



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