よくあるご質問と回答(15)


よくあるご質問と回答(15)
2012年6月25日(月) 22:34:01 トレシズ
 
今日はスイングキュルLUでひさびさにストップ高が出ましたね〜。

私自身、一部始終板の気配を眺めておりました笑

寄り付きからほぼ張り付き濃厚な気配でしたが、

個人的には、大引けまで値が付かなければ板の厚さ的に持ち越したかったところです。

結局は9時台に一旦値が付いてしまったため決済となってしまったのが残念ですが、

基本的に裁量は入れないポリシーのため、こればっかりは仕方ないですね〜苦笑

今日は結構続いているコーナーのよくあるご質問と回答シリーズ(15)です。

■トレシズさんの場合、戦略の調子が悪い時にはどうしますか?

今年序盤は低位株祭りで一部売り戦略の調子が悪かったと思いきや、

今度は4〜5月で買い戦略の調子が悪くなったりと、なかなか思うように行かない時期がありますね汗

私自身の場合ですと、以前からよく書いておりますが、

調子が悪くても何も考えずに運用を継続する場合が多いです。

これは販売者という立場上の問題も大きいのですが、その他の大きな理由は3点です。

(1)ある日突然成績が向上する場合があるため
(2)システムトレードでは長期的な視点での評価が求められる場合が多いため
(3)運用し続けないと、その戦略の具体的な欠点が見えてこないため

1はシンプルですが、たとえば買い戦略でDDが大きくなってしまって運用を停止した途端にリバウンドが発生し、本当はとれたはずの利益がとれなかった場合が何よりも悔しいためですね笑

2もよく書いている内容ではありますが、戦略は基本的に過去12年以上分の株価データを使って検証しています。

12年分といいますと144ヶ月分ということになりますが、

たとえば直近3ヶ月で調子が悪かったとしても、144ヶ月と比べると微々たる数字(48分の1)のため、その戦略本来の調子かどうかは判別が非常に難しいと思います。

これは、ニュアンス的には

「コインの表と裏のどちらが出るかの統計で、48回コインを投げれば20回ぐらいは表が出る場合が多いのに対し、1回コインを投げただけでは表が出るか裏が出るかはわからない」

といった感じでしょうか。…ちょっと違うような気もしますが(コラ

3は当たり前の事ではあるのですが、結構盲点だと思います。

ユーザー様視点では、一般的には「戦略の調子がいいか悪いか」だけをご覧になられる場合が多いと思います。

ここで、あくまで個人的な視点で恐縮なのですが、

「なんでその戦略の調子が悪いか」

という理由を考えることにより、さらに新しい領域が見えてくる場合があると思っています。

「この戦略はこういう位置で仕掛けるのか、今は下落トレンドだからちょっと仕掛けポイントが早すぎるんじゃないか?」
「上昇トレンドだけで仕掛けるようにしたらどうだろうか?」

などといった感じですね。

これだけを行う場合にはイザナミでのフォワードテストだけで十分な気もしますが、

不思議なものでやはり身を切った方が必死に学ぶことにつながり、また身になる気がしております苦笑

そのため個人的には、本当にどうしようもないと思うまではなるべく身を切り続けるというポリシーで行きたいですね〜笑

ただ以上はあくまで私のポリシーですので、万人に通じるものでもないと思っております。

・たとえば買い戦略が下落トレンドで調子が悪い場合には停止する
・もしくは一定のDDになったらカスタマイズする

など、ご自身のスタイルに合ったものを採用されるのがいいのではないかと思います。

一番良くないのは、マイルールがない状態で漠然と停止したり再開したりすることですね。これを繰り返しますと、そのルールに自信が持てなくなってきたり、システムトレードの本質から外れてくる懸念があります。

最初の段階でマイルールをしっかり定め、基本的にはそのポリシーを守るというスタイルが私は好きですね笑

↓スイングキュルLUの資産曲線です。





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