知り合いの手法のご紹介です。


知り合いの手法のご紹介です。
2012年7月1日(日) 19:10:46 トレシズ
 
私の知り合いに、システムトレード+ファンダメンタルという手法を使っている方がいますので、今日は新しい手法ということでその方の手法をご紹介します。

(1)先ほどの「東証一部の2012/07/01現在のPER10倍以下の銘柄」を、「PER10倍以下.csv」などといった名前でCSV形式で保存します。

(2)イザナミを立ち上げ、「設定の初期化」をクリックします。

(3)「売買代金の少ない場合は取引しない。」のチェックを外します。

(3)「対象銘柄」タブをクリックし、「ファイル指定で選ぶ」を選択し、先ほどのCSVファイルを選択します。

(4)「仕掛け」タブをクリックし、01:00に執行パレットをそのまま入れます。(翌日寄り付きで買いを仕掛ける。)

(5)「手仕舞い」タブをクリックし、ライブラリの「保有日数で手仕舞い(1日)」を選択します。

(6)右上実行ボタンを押し、検証します。

(7)バックテスト検証完了後、「最終日シグナル」タブをクリックし、レシオケータ(75日)の小さい順でソートします。

これで完了です。

検証結果は以下のようになります。

コード 市場 銘柄 レシオケータ(75)
6640 東証1部 第一精工 58.46
3632 東証1部 グリー 72
8037 東証1部 カメイ 72.91
4100 東証1部 戸田工業 75.27
6773 東証1部 パイオニア 76.4
2730 東証1部 エディオン 76.46
3893 東証1部 日本製紙グループ本社 76.6
3656 東証1部 KLab 76.86
7296 東証1部 エフ・シー・シー 77.76
7278 東証1部 エクセディ 78.65
7251 東証1部 ケーヒン 79.9
6101 東証1部 ツガミ 80.36
9792 東証1部 ニチイ学館 80.47
7294 東証1部 ヨロズ 80.56
5713 東証1部 住友金属鉱山 80.72
5201 東証1部 旭硝子 82.31
6770 東証1部 アルプス電気 83.1
7242 東証1部 KYB 83.29
9831 東証1部 ヤマダ電機 83.38
4205 東証1部 日本ゼオン 83.39
7276 東証1部 小糸製作所 84.49
6632 東証1部 JVCケンウッド 85.06
7246 東証1部 プレス工業 86.14
7230 東証1部 日信工業 86.32
1605 東証1部 国際石油開発帝石 86.54
7220 東証1部 武蔵精密工業 87.17
6302 東証1部 住友重機械工業 87.21
8078 東証1部 阪和興業 87.5
5020 東証1部 JXホールディングス 88.89
6301 東証1部 コマツ 88.88
7312 東証1部 タカタ 88.96
6471 東証1部 日本精工 89.46
9427 東証1部 イー・アクセス 89.56
8058 東証1部 三菱商事 89.73

その知り合いの方の場合は、

(1)日経平均がゴールデンクロスした場合のみ買いで仕掛ける
(2)市場は東証一部限定、PERが10倍以下、出遅れている銘柄(レシオケータ(75日)が90未満)のみに仕掛ける
(3)日経平均がデッドクロスしたら手仕舞い

という感じのようです。

PERが10倍以下の銘柄を調べることができるサイトは結構ありますが、私は SBI証券 で調べてみました。(PER (倍)の最大値を10に、1日平均売買代金 (100万円)の最小値を100にして検索)

倒産しそうな銘柄が対象になっても困るため、自己資本比率 (%)の最小値を5%などに設定するのもいいのかもしれません。

検証しようがない手法のため勝っているのかどうかを含めて謎ですが苦笑、

とはいえシステムトレードとファンダメンタルを融合させるというアイデアは面白いと思いましたね〜。

正直結果は全く未知数ですが(コラ、

興味のある方はイザナミのみで検証されてみても面白いかもしれませんね〜。



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