販売戦略のシグナル数が物足りない場合には?


販売戦略のシグナル数が物足りない場合には?
2012年7月3日(火) 22:23:16 トレシズ
 
買い戦略で上昇トレンド時にシグナルがない場合には物足りない場合があるかもしれません。

私も実際のところはそういうタイプでして苦笑、

いろいろいい案はないかと模索したりしておりますが、

真っ先に試したいカスタマイズ方法としましては「売買代金制限を下げる」ことです。

たとえばゴッドブレス覇の標準のバックテスト段階のシグナル数は41,032回ですが、

「売買代金の少ない場合は取引しない。」の項目で

「売買代金の15日間平均が5千万円以下の場合」

と設定しますと、バックテスト段階のシグナル数が112,179回と圧倒的に多くなります。

意外と期待値に変化はなく、また今年の期待値は微妙にですがこちらの方が良かったりします汗

ゴッドブレス覇は5月にだいぶDDになってしまいましたが、

バックテスト検証上はこのようにシグナル数を増やしても有効性が損なわれないので私自身まだまだ今後に期待はしているのですが、それはさておき(ぇ、

売買代金を下げるカスタマイズは個人的にはかなり有効な手法だと思っていますね〜。

もちろんこれは資金の大きい方には向いていないかもしれませんが、

150万などの標準ファイルをご利用いただいている方には有用だと思います。

私自身、実は戦略はもっと売買代金を下げてシグナル数を増やして使いたいところがあるのですが、

販売戦略である都合上売買代金制限を下げることができないという制約があります苦笑

これはマーケットインパクト対策という意味合いが一番大きいですね。

その一方、個人用途では売買代金を下げてシグナル数を増やすのは全然ありだと思っております。

といいますのも、売買代金を下げるだけで銘柄に独自性が出たり、標準ファイルでシグナルが出ない日にシグナルを出せるようになったりと、

意外とメリットが多いからです。(ゴッドブレス覇も、売買代金制限を下げると明日のシグナル0から3に変化します。)

売買代金制限を下げた場合には板の薄い銘柄のシグナルも増えますので、

合わせて最適分散投資の1銘柄の上限下限投入額も下げるようにするといいと思いますね〜。(上限50万下限10万など、上限はもっと小さいほうがいいかもしれません。)

もちろん標準ファイルとどちらの結果がいいかは分かりませんが、

これは特にイザナミで日々検証されると面白い手法だとは思います笑

私自身、スキャルピング戦略にはこの考え方を利用しています。



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