ゴッドブレイクとゴッドフリートにつきまして


ゴッドブレイクとゴッドフリートにつきまして
2012年7月6日(金) 23:10:09 トレシズ
 
今日はゴッドブレイクとゴッドフリートについて書いてみます。

両方とも今年の成績が優れませんが、私自身いろいろ検証した結果といたしましては、

戦略そのもののパフォーマンスとしてはさほど落ちていないように感じています。

この根拠としましては、やはりバックテスト段階の期待値ですね〜。

ゴッドフリートはそこまで良くなくバックテスト段階の期待値は0.10%ほどですが、ゴッドブレイクは4〜5月の下落相場を超えてなお0.35%ほどのプラスの期待値を確保しています。

こういった「その戦略のパフォーマンスが落ちているかどうか」を見る際に、私の場合ですと簡単に検証する場合には、

(1)バックテスト段階の期待値がプラスかどうかを見る

(2)バックテスト段階の期待値がプラスの戦略で、最適分散投資後の成績が悪い場合には、最適分散投資ファイルをカスタマイズする。具体的には、

・シグナル数フィルターを切った結果を見る
・総資金を増やして分散数を増やした結果を見る
・優先順を変えた結果も見る

などです。

上記だけで成績が改善する戦略は、単に標準ファイルの優先順や、仕掛けられる銘柄数が少ない理由等の確率ガミで成績が悪くなっているだけと見るようにしていますね〜。

たとえばですが、ゴッドフリートですと、

「シグナル数フィルターを切って、総資金を10000千円にする」

だけで今年の成績が大幅ではないですがプラスになります。

このカスタマイズはただ2008年のような暴落相場に弱くなりますので、日経平均が直近一年の安値をブレイクしているときにはシグナルを出さないようにするなどの対策は必要かもしれません。

そして特に顕著なのがゴッドブレイクですが、バックテストはそのままゴッドブレイクのもので行い、

最適分散投資段階で、邪道ではありますが上記設定にしたゴッドフリートのデータを使いますと今年+72万ほどとなり、

またゴッドブレイクの弱点とも考えられた日経平均と連動しない欠点が克服され、1〜2月に普通に上昇するグラフとなります。

そして、3月は負けているのですが、4〜5月の買いにはきつい相場で普通に勝っているという意味不明なグラフになります苦笑

バックテスト段階の期待値がプラスであることの意味することとしましては、

「もし全シグナルを仕掛けることができればその戦略ではプラスになっている」

ということですので、

上記2戦略は優先順の問題か、タイミングの問題であると考えられます。

個人的にはこのカスタマイズで見えた部分としましては、ゴッドブレイクが日経平均と連動しないのは単に優先順の問題ではないかというところですが、これはもう少し検証してみたいですね〜。

簡単ではありますが、上記のように

・シグナル数フィルターを切る
・総資金を増やして分散数を増やす
・裏技として(?)、別戦略の最適分散投資ファイルを使って検証する

ことにより見えてくる部分もありますので、興味のある方は試してみると面白いと思いますね〜。

低資金で調子が悪くても、高資金にすると過去の検証上プラスになる戦略は結構あると思います。

今回は特に、ゴッドブレイクはやはり思ったより悪くないと思いましたね〜。



・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。また、ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。