ゴッドブレス改の今年のパフォーマンスを上げる方法?


ゴッドブレス改の今年のパフォーマンスを上げる方法?
2012年7月8日(日) 23:15:08 トレシズ
 
最近はカスタマイズをすすめているということもあり、

過去戦略にふれる機会が多いですので、気付きました点がありましたらブログに書かせていただきたいと思います笑

今日は覇の前バージョンであるゴッドブレス改についてです。

この戦略もDDが大きくなってしまいましたが、ある1つの項目をカスタマイズしますと今年の期待値が向上します。

それは、仕掛けパレット01:00の条件を、

「過去15日間に、売買代金が100より小さい日が1日以上存在する」

と相反する条件に設定することです。

これだけで一応今年のバックテスト段階の期待値が0.4%ほど向上し、また最適分散投資後もプラスになります。

このカスタマイズは2008年のDDが大きいですので前日書きましたブログの通り下落トレンド対策は必要だと思いますが、

今年の成績そのものは悪くはないため、1つのカスタマイズの指針としては有効かもしれませんね〜。

こういった感じでちょっとだけカスタマイズするだけでガラッと成績が変わるのもシステムトレードの面白さだと思っています笑

ゴッドブレス系につきましては今年5月の相場は、

下落トレンドでは仕掛けない仕組みを使う以外の手法ではたいていDDが大きくなりますので、戦略として元々苦手な相場であったとはいえるかもしれません。

とりあえずは引き続き研究をすすめてみたいですね〜。



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