今年の相場は実は2008年並に難しい?


今年の相場は実は2008年並に難しい?
2012年7月12日(木) 23:49:34 トレシズ
 
今年は上げなら上げ、下げなら下げと一方的な感があるため、

これを感覚ではなく、統計的なデータから導き出せないものかと思いまして、

NYダウの統計をとってみました笑

(手作業のため、若干の誤差があるかもしれません汗)

■NYダウが上昇した日の割合
年 NYの市場開催日数 NYダウが上昇した日数 上昇した日の割合
2012年 132日 63回 47.7%
2011年 252日 139回 55.2%
2010年 252日 143回 56.7%
2009年 252日 136回 54.0%
2008年 253日 121回 47.8%
2007年 251日 144回 57.4%
2006年 251日 136回 54.2%
2005年 252日 129回 51.2%
2004年 252日 129回 51.2%
2003年 252日 139回 55.2%
2002年 251日 113回 45.0%
2001年 248日 123回 49.6%
2000年 245日 127回 51.8%

全市場営業日における、NYダウが上昇した割合を調べましたのが上記の表です。

上昇した日の割合が47.7%というのは、最近では2008年よりも悪いですね〜汗

これはやはり買い戦略には厳しいはずです。

ただ、上昇した日数が少ない=順張りに向いているとは断言できませんため、

NYダウの上昇日数や下落日数の平均値をとってみました。

■NYダウの上昇・下落の平均連続日数
年 NYダウの平均上昇連続日数 NYダウの平均下落連続日数
2012年 1.85日 2.00日
2011年 2.15日 1.75日
2010年 2.25日 1.72日
2009年 2.09日 1.77日
2008年 1.65日 1.82日
2007年 2.22日 1.66日
2006年 2.12日 1.80日
2005年 1.87日 1.80日
2004年 1.78日 1.67日
2003年 2.09日 1.69日
2002年 1.71日 2.11日
2001年 1.78日 1.82日
2000年 2.15日 2.02日

検証しました結果、

今年は実はNYダウでは

「上げよりも下げの方が長く連続している」

という結果となりました汗

特に今年の平均下落連続日数である2.00日というのは、2002年以降出現していない数値ですね〜。

もちろんNYダウ=日経平均というわけでもないですが、

影響度は大きいですので、データ上は今年は

「売りの順張りに向いている地合」

という事になりました汗

今年の平均上昇連続日数である1.85日という数字は直近では2008年に次ぐ悪さです。

上記がおそらく今年が難しい相場になっている原因とも考えられますが、

まだまだデータ量が足りないため引き続き検証を続けてみたいですね〜。

補足で、13日の朝は、スイングキュルにつきましては残念ながらLBかSBのボトム系のシグナルになると思います。

できれば一時的なシグナルになることを望みたいですね汗



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