引けで仕掛けるシストレ戦略も有用だと思っています。


引けで仕掛けるシストレ戦略も有用だと思っています。
2012年7月14日(土) 00:35:07 トレシズ
 
引けで仕掛け、翌日寄り付きで手仕舞う手法は一番メジャーなところですとかつてB・N・F氏が採用していたと言われています。

この手法は一応はオーバーナイトするとはいえ、

メリットといたしましてはザラ場に持ち越すことがほぼないため、

「場中の値動きの影響をほぼ受けることがない」

という点が最大のメリットだと思います。

こういった戦略で問題となるのはやはり「引けで仕掛ける」という点で、

システムトレードですと、引けの価格を使って検証できるのは株価データベースが更新された後ですので、

基本的に完全に検証可能になるのは場が引けた後となってしまう点が最大の難関ですね〜汗

ただ、100%引けの価格を使って仕掛けるのは無理でも、

戦略にもよりますが(特にシグナル数が多い戦略や、仕掛ける基準が分かりづらい戦略の場合ですと精度は下がりますが汗)、

値下がり率などを利用した分かりやすい戦略の場合、90%ぐらいの精度で仕掛けることは可能だと思っています。

引けで仕掛ける戦略を運用するための手法にとって必要なのはやはり

「リアルタイムに近い株価を取得する」

ことですが、個人的には未確認ですが、ここ最近ではヤフーでリアルタイム株価を取得できるようになったこともあり、じょじょにですが敷居は低くなってきています。

以下の3パターンがメジャーでしょうか。

・証券会社のRSSを取得する
・ヤフーのリアルタイム株価を取得する
・有料の株価配信サービスを利用する

あとは、14時45分ぐらいの段階でリアルタイム株価を取得してCSVなどに保存し、

イザナミの仮想インポート機能を使って検証する形になります。

引けで仕掛けて翌日寄りで決済する手法は、

ロジックがシンプルになりやすいため個人的には期待値がプラスになるロジックを見つけやすい点がメリットだと思っています。

デメリットとしては、やはり終値が確定していない段階で仕掛けるため、完全に正確に発注することは不可能ということでしょうか苦笑

ただ、たとえばですが、ブレイクアウト系などの「ある一定以上の株価で仕掛ける戦略」などの場合には、14時55分などのギリギリで「逆指値である一定以上の株価になったら仕掛ける」という注文を入れることにより、精度を高めることは可能だと思います。

そのため個人的には、

「引けで仕掛けるシストレ戦略の場合、とにかく逆指値が便利」

と考えていますね〜。

たとえばですが、一般的に構築が難しいとされるブレイクアウト系戦略でも、

直近75日の高値を超えた銘柄に引けで仕掛け、翌日寄りで離すだけでも過去の期待値が0.12%とプラスになります。

(この手法は、スイングキュルのアッパー系のシグナルが出ているような上昇トレンドのみで有効なのが難点ですが…汗)

よく、当日に+20%ぐらい上昇している銘柄が引けにかけて再度上昇することがあり、

「一体誰が買っているんだろう…汗」

と思うことがありますが、

実はこれは過去の数値的にも有効な手法であるというのが実証されていたんですね〜。

確実な手法ではないので販売戦略としては今後もありえない手法ではあると思うのですが、

個人用途では十分ありうる手法だと思いますので、

興味のある方は試されても面白いと思いますね〜。

(私自身はすでに結構前から試しています、いまだに試行錯誤中ですが汗)



・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。また、ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。