戦略開発フローのご紹介です。


戦略開発フローのご紹介です。
2012年7月17日(火) 00:11:01 トレシズ
 
いや〜、しかし毎日暑いですね〜汗

皆様は体調など崩されてはいないでしょうか?

ひとまず三連休終了で市場再開ということで、個人的に気を引き締めていきたいと思っております笑

今日は現在の進捗のご報告という意味合いで(?)、

現在フォワードテスト中の戦略についてを交えまして、私の戦略の開発フローについてをご紹介したいと思います。

今回のデイトレード戦略の開発フローとしては以下のような感じです。

(1)方針の決定

今までの戦略とはシグナル発生銘柄や趣向が異なる戦略を開発したかった点、
あとは地合の影響の受けづらさや、近年の順張りの有効性の高さを感じる点などから、軸としては「順張りのデイトレード」にしようと思いました。

デイトレードということで特にシグナルがない日があると淋しいため、今回はシグナル数も重視したいと思っています。

(2)チャートパターンの選別

デイトレードですので、その銘柄の日足チャートがどんな形であろうとも「翌日陽線となるか陰線となるか」というだけの問題になります。

そのため、私も日々なるべくチャートを見るようにしていますが、現在進行形で「翌日陽線となりやすい、もしくは陰線となりやすいパターン」を探しています。

(3)テクニカル指標等、仕掛け箇所の選別

チャートを見てアイデアが沸いたら、あとはイザナミでロジックを組んでいきます。

アイデアがあってもそれをイザナミに設定するのは初心者のうちはなかなか難しいと思っていますね〜。

これは日々さわっているうちにじょじょに覚えていきますので、誰でも最初は初心者といいますか、焦らずじっくり行くのがいいと思います。

大事なのは、さわらないと覚えないという点ですね笑

(4)戦略のベースとなるロジックの作成

アイデアをロジックにしても成績がいいとは限りません。私の場合も、この段階でガッカリすることが非常に多いです苦笑

とはいえ、成績が良くないアイデアだったとしても、それはそれで「この箇所で仕掛けるのはあまり有効ではないんだなぁ」といった感じで1つの知識になりますため、無駄ではないと思っていますね〜。

一番下に今回フォワードテスト中のデイトレ売り戦略のベースとなるロジックの画像をアップしてみました。

バックテスト段階の総取引回数が30万回ほどあり、最適分散投資後も資金150万円における総取引回数が10,000回以上あります汗

これはもちろんベースなのでそのままでは使いませんが、この段階で個人的に重視しますのは、

・バックテスト段階の総取引回数の多さ
・バックテスト段階の期待値
・ロジックのシンプルさ(この段階では、私の場合は条件は1〜2個としています。)
・最適分散投資段階で、銘柄分散数を増やしてもチャートの形が変わらない方が良い

といった点でしょうか。

特に重要なのは期待値の高さと、銘柄分散数を増やしてもチャートの形が変わらないほうが好ましい、という点だと思います。

銘柄分散数が少ない場合、チャートの形が良かったとしても単なるカーブフィッティングである場合があります。そのため、私の場合ですと100銘柄分散など異常な分散数にしたりしてもチャートの形が変わらないことを確認し、カーブフィッティングを避けるようにしています。

チャートの形は、私の場合はどちらかといいますと銘柄分散数が多い場合の形を重視しております。これは大は小をかねるといいますか、銘柄分散数が多い場合に有効なロジックは、銘柄分散数を減らしても有効な場合が多いという考え方ですね。

バックテスト段階の期待値は高いに越したことはありませんが、私の場合ですとこのシグナル数が多い段階で、バックテスト段階の全年度の期待値がプラスかなども重視します。今回のデイトレ順張り売りは、この段階で全年度の期待値がプラスです。

(5)ベースに仕掛け条件を追加し、フォワードテストする

現在はこの段階ですね笑

・ベースとなるロジックにはどういうテクニカルが合うか
・また、どういうテクニカルを追加した場合にフォワードの成績がよくなるか

という部分は、実際に未来の結果で検証してみないと分からない部分があります。

そのため、例の適当フォワードテストの手法で、ベースにさまざまな条件を追加した各種ファイルを追加しておき、フォワードで検証していく形になります。

順張り売りのデイトレードにつきましては、どんなテクニカルがいいのかが見えてきました。

個人的にはこの段階も非常に重要視しておりまして、この段階でアウトとなってしまった場合には残念ながらベース条件から見直していく形になる場合も多々あります汗

この段階では低資金でのテスト運用がベースです。

(6)最終的には稼動開始

全ての納得がいったらリリース、もしくは実運用開始となります。


今回の順張り売りデイトレは、外部指標未使用+非常にシンプルロジックながら、2011年以降の成績が異常にいいですね〜汗

個人的には、これはこの戦略というよりも、近年の相場が実は順張りに向いた相場になっているのではないかという仮説もあったりしますが苦笑

デイトレ戦略につきましては、また進展がありましたら書かせていただきますね。

↓デイトレ順張り売りベースロジック(上)資金150万の結果 (下)資金1000万(分散数6倍)の結果(両方とも貸借銘柄限定)







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