通算利益率を落とすのも手?


通算利益率を落とすのも手?
2012年7月30日(月) 21:48:15 トレシズ
 
システムトレード戦略におきまして大事なのは「総取引回数」と「期待値」と言われます。

これは実際私もその通りだと思っておりまして、逆に勝率などはあまり重視しない傾向にありますね〜。

その中でも、最近私自身で戦略の組み方が変わってきたなと思う点といたしましては、

「期待値」よりもやや「総取引回数」を求めるようになってきた点でしょうか笑

これにはいくつか理由があるのですが、

(1)総取引回数が多いほど、ユーザー様視点でカスタマイズしやすい場合が多い
(2)総取引回数が多いほど、カーブフィットを避けやすい
(3)仕掛け条件がきつい戦略よりは、緩い戦略の方が効果が出やすい

などが主なものかもしれません。

特に(3)は結構大きいと思っておりまして、

システムトレードでは意外と緩いパラメータ、もしくは少ない仕掛け条件の方が効果が出る場合が多いというのは私自身だいぶ前から思っていることでもあります。

こういった緩い戦略の場合問題となってくるのがDDで、

相場がいいときには絶大な効果を発揮する場合が多いのですが、

苦手な方向に進んでいる際にはやはり緩いだけに厳しい状況になりやすくなります苦笑

このへんのバランスが非常に難しいとは思うのですが、

1つのカスタマイズの手法として、

「販売戦略の仕掛け条件を減らしたり、もしくは条件を緩くしたりして、通算利益率を400%程度にまで落とす」

という手があるかもしれません。

大事なのは、仕掛け条件を追加して通算利益率を落とすのではなく、仕掛け条件を減らして通算利益率を落とすということですね〜。

また、仕掛け条件のみでなく、銘柄分散数を増やしたり、時間分散を強化したりと合わせ技で落とすのが無難です。

条件を減らすことの最大のメリットといたしましては、

・マーケットインパクト対策
・カーブフィットの可能性をより一層減らす

などがあると思います。

戦略をカスタマイズする際にはどうしても通算利益率等を伸ばすように最適化したくなるものですが、

個人的にはもしかしたら、通算利益率等を減らすような最適化の方が有効なのではないかと思うときもあります笑

このへんはもう少し検証してみたいですね〜。

トレシズ戦略としまして目指すところといたしましては、

今までは1種類か2種類のバックテストファイルを添付させていただいておりましたが、

まずはバックテスト段階の総取引回数が多いものをベースとし、

ユーザー様のお好みで選べるカスタマイズを施した複数パターンのファイルを同梱するような形式にできればいいなと思っています笑



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