ゴッドフリートのカスタマイズ方法(1)


ゴッドフリートのカスタマイズ方法(1)
2012年8月1日(水) 23:58:32 トレシズ
 
しかし、ダウ工業平均のチャートと日経平均のチャートを見比べますと、日経平均のチャートの弱さが光りますね〜苦笑

単純に比較することはもちろんできないですが、

NYダウが13000、日経平均が8641、差が4000以上に開いていますので、

鞘取り的な考え方ですと、個人的にはNYダウ(先物)を売って日経平均(先物)を買いたいところです笑(実際にはやりませんが…)

今日はカスタマイズシリーズで、ゴッドフリートについて書いてみたいと思います。

ゴッドフリートは通算利益率上は結構悪くない戦略だと思っておりまして、

単に今年の相場に合っていないだけとは思っていますね〜。

通算利益率は、最適分散のフィルタ設定のチェックを外すだけで実は1000%を超えます。

ここで問題となるのがやはり強烈な下落相場への対策で、特にDDが大きいのが2008年と今年ということになります。

ただ、2003年〜2005年は普通に強いですので、フィルターを外した場合には明確な下落トレンドでのシグナル数を減らすか、あるいはなくした方がいいかもしれないですね〜。

明確な下落トレンドの判定方法はこちらです。
http://str.toresume.com/blogdetail/715/

あとは、総資金を5倍などに増やすとDDが落ち着くようです。(ただし、2008年だけは厳しいようですね。)

直近の成績を向上するためにはあと一工夫必要な感じですが、引き続き検証してみたいですね〜。



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