下落トレンド対策には時間分散も有効です。


下落トレンド対策には時間分散も有効です。
2012年8月5日(日) 23:42:03 トレシズ
 
下落トレンド対策としましては、いつも書かせていただいております通り日経平均が75日線下の場合には仕掛けないなどの対策がありますが、

その他の手法としては「時間分散」があります。

これは要するに、弱い地合では1日の最大投入額を抑える手法ですね。

イザナミ上ですと、「1日の最大投入額」を小さくするようなカスタマイズ方法になります。

個人的にいろいろ検証しました限りでは、日経平均が安値をブレイクしているような弱い地合では買い戦略は1日の最大投入額を抑えた方がトータル的には良く、

日経平均が高値をブレイクしているような強い地合では買い戦略は1日の最大投入額を増やしたほうが結果が良くなっています。

そのため、時間分散を強化する対策の1つとしましては、

・「1日の最大投入額」を85%程度にした最適分散投資ファイルを上昇トレンド用にする
・「1日の最大投入額」を40%程度にした最適分散投資ファイルを下落トレンド用にする

といった感じで複数の最適分散投資ファイルを用意しておき、

日経平均がマイルール上の日数の移動平均より上か下かにより、上記最適分散投資ファイルを使い分けるという手法も有効だとは思っていますね〜。

下落トレンドでは仕掛けないという手法は日々売りシグナルしか出ないため少々淋しいところもありますので、

どちらかというとシグナル数を求める方に向いたカスタマイズ方法とはいえるかもしれませんね〜。

ただ、例外があるとすれば震災時のような強烈な押しの際ですね。

あくまで個人的な方針ではありますが、

日経平均が5%以上押した際など、予期せぬ暴落の際には逆に「1日の最大投入額」を増やしたほうがパフォーマンスがいい場合が多いという検証結果が出ていますので、

強烈な押しの場合のみ上記の上昇トレンド用ファイルを使うというのも一考の余地があるとはいえるのかもしれませんね〜。

ダウの方は大幅な上げとなり、日経の方も当面の安値を割り込まないでいる状況ではありますので、今は個人的には上げに期待しています笑



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