戦略開発フローのご紹介(2)


戦略開発フローのご紹介(2)
2012年8月9日(木) 21:45:02 トレシズ
 
地合の方ですが、なかなか悪くない感じになってきましたね〜。

今までが悪すぎた感がありますが苦笑、

これからに期待したいところですね〜。

今日は、ユーザー様から戦略開発フローの続編を希望しているとのお声をいただきましたので、前記事の続きを書いてみたいと思います。

↓前記事はこちらです。
■戦略開発フローのご紹介です。
http://str.toresume.com/blogdetail/710/

基本的に

・バックテスト段階の総取引回数の多さ
・バックテスト段階の期待値

の2つを重視している点は間違いないのですが、

たとえばバックテスト段階の成績が以下のような3パターンの戦略があったとします。

戦略A:総取引回数20万回・期待値0.1%
戦略B:総取引回数10万回・期待値0.2%
戦略C:総取引回数5万回・期待値0.4%

この場合、どれも大差ないように見えますが、

私の場合最も好むのは戦略Aです。

これは単に、総取引回数が多いからですね〜笑

総取引回数が20万回と多い戦略Aの場合カーブフィットを避ける意味で優位性がありますし、

また総取引回数を5万回に絞り込んだ際に、戦略Cの期待値を超える可能性がある候補ともなりますので、

何より開発していて楽しいという点があるのかもしれないですね〜。

あと、最近の私の開発方法の特徴としましては、

「序盤で銘柄分散数を増やした際のチャートの形を入念にチェックする」
「確認できた後は、最適分散投資は比較的行わずにバックテスト中心」
「中盤以降はバックテストと最適分散投資を1セットで行う」

といった感じでしょうか。

特に、序盤で銘柄分散数を増やした際の最適分散投資後の資産曲線は、非常に入念にチェックします笑

これは、とにかく多くの銘柄で有効性があるかどうかをチェックするためという理由ですね〜。

たとえばランキング情報などを使いますと上位10銘柄や50銘柄に売買対象を絞り込む形となりますが、

この際に期待値が高い戦略ができたとしても、それはランキングの上位を拾ったことによるカーブフィッティングである可能性もあります。

そのため、私の場合ですと上位10銘柄や50銘柄を拾って期待値が高い戦略ができた場合、

上位200〜500銘柄に範囲を拡大しても効果が落ちないかどうかを見るようにしています笑

このへんが私がランキング機能をあまり使わない要因なのかもしれませんが、

とはいえランキング機能はバックテスト効率を上げるという観点で非常に便利な機能ですので、あくまで使いようなのかもしれませんね笑

ランキング情報を使わない戦略の場合には、最適分散投資側の総資金を5倍〜10倍に上げても資産曲線の形が変わらないかどうかをチェックしますね〜。

上記は、やはりカーブフィットを避けるための対策という意味合いが大きいです。

ひとまず今日はこのへんですが、また続編があれば書かせていただきたいと思っております。

相変わらずですが、引き続き異常な数の検証を続けています笑

亀のスピードで申し訳ないのですが、引き続き進捗は随時書かせていただきますね。



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