ギャップアップ狙いの検証


ギャップアップ狙いの検証
2012年8月12日(日) 23:50:28 トレシズ
 
日頃よりお世話になっておりますニッパー様のブログで斉藤さんの記事が紹介されておりまして、これは私自身も最近多少気になっている部分でもありました苦笑

■もはやギャップアップ狙いは通用しない? 「逆張りに変化の兆し」
http://ameblo.jp/nipperjapan/entry-11324396954.html

そこで、システムトレード的にイザナミを使って検証してみました笑

■仕掛け条件:バックテスト条件を初期化してスタート
・「株価の低い場合には取引しない。」を50円以下に設定
・「売買代金の少ない場合は取引しない。」を売買代金の15日間平均が5千万以下の場合に設定
・仕掛け条件に、前日比(率)が10より大きい場合には当日引けで買いを仕掛けると設定
・手仕舞い条件に、翌日寄付で手仕舞いすると設定

■検証結果
総取引回数: 26,309回
期待値: 0.33%
年度別の期待値:
2012年: 0.02%
2011年: -0.33%
2010年: -0.16%
2009年: 0.08%
2008年: -0.11%
2007年: -0.03%
2006年: 0.01%
2005年: 0.64%
2004年: 0.79%
2003年: 1.04%
2002年: 0.83%
2001年: 0.71%
2000年: 0.60%

上記はシストレでよくある50円以上+売買代金5千万以上という設定ですが、全銘柄がそうだとは一概にいえませんため個人的な主観をまじえて書かせていただきますと(コラ、

検証結果を見ます限り、2006年以降は以前に比べて期待値が落ちているという点では、ギャップアップ狙いが通用しなくなっているのは間違いないといえそうですね〜汗

ただ、今年の結果を見ます限りでは0.02%とプラスの期待値ですので、今年に入って効果が落ちたというわけではないような感じがします。(前に確か検証したブログ記事があったと思いますが、探してみたいと思います汗)

逆に個人的には、上記のようなシンプルな条件でも0.33%もの期待値になる手法ですし、またマイナスになっている年の多くが下落トレンドということもあり、

明確な上昇トレンドではまだ通用する可能性も捨てきれないとはいえるのかもしれませんね〜。

各販売戦略的には、もう少し上昇トレンド時の結果が加わると判断しやすくなるとは思いますが、翌日ギャップダウンの影響が大きくなっているのかどうか、引き続き検証してみたいと思っています。

…そういえば、書いた後に気付いたのですが700番目の記事のキリ番ゲットですね笑



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