シグナルから仕手株をのぞくには?


シグナルから仕手株をのぞくには?
2012年8月14日(火) 21:27:48 トレシズ
 
現在のフォワード+カスタマイズ作業は引き続き亀のスピードですが、全体的に一割ほどは作業が進んでいます。

今日は、ユーザー様から「売り戦略の仕手株シグナルをのぞくにはどうすればいいですか?」というご質問をいただきましたので、こちらについて書かせていただきたいと思います。

まず真っ先に思いつくのが、「直近で仕手っぽい動きをしている銘柄を最適分散投資で除外する」という手法です。

これは即効性がある手法ですが、ユーザー様的に気になるのは「除外すること=過剰最適化になるのではないか?」という部分だと思います。

個人的には、これは1つの有効な手法だとは思っていますね〜。

といいますのも、どの年でもやはり理解不能な動きをする銘柄はあります苦笑

とはいえ、やはり私自身はメンタル面を重視しておりますし、それがメンタルに影響を及ぼしている理由であれば排除するのも1つの案だと思っているためですね。

過剰最適化の側面ではデメリットとはいえますが、除外することにより精神的な負担が軽くなるのであればメリットがないわけでもないという考え方ですね〜笑

以上のような考え方も1つとして、

私の場合ですと、上場廃止銘柄やよっぽど悪材料が出ている銘柄以外はほぼ裁量で除外することはなく、

もし仕手株を除外するとしたら、テクニカルで除外するほうが好みですね〜。

いくつか方法は考えられるのですが、代表的な除外方法を書いてみます。

■テクニカルで仕手株を除外する方法のサンプル

・仕掛け条件に、「日経平均との相関係数(3〜25日あたりが便利です)が-0.5より大きい」といった条件を入れる
・または、「レシオケータ(3〜25日あたりの範囲です)が110(110〜130あたりが便利です)より小さい」といった条件を入れる
・または、「期間上昇率(3〜25日あたりの範囲です)が20より小さい」といった条件を入れる
・または、「DMI(ADX)(12,12)が100より小さい」といった条件を入れる
・または、「過去10日間に前日比(率)が10より大きい日が1日以上存在しない」といった条件を入れる

ひとまずは思いついた順に書いてみましたが、

まだまだここには書ききれないほどいろいろな手法が考えられます。

日経平均との相関係数は、仕手株は日経平均とあまり連動していないと考えられるため、0以下の値を設定すると連動していない銘柄を除外することができるので便利だと思いますね〜。

あとは、仕手株は短期的な上昇率が高かったり、異常なトレンドの強さだったり、もしくは売買代金が異常に多かったりする場合が多いと思いますので、

期間上昇率などの上昇率系、DMIなどのトレンドの強さ系、VRなどの出来高系のいずれかで省くのが王道だと思っています。

個人的にはシンプルに期間上昇率で省くのが好きですね〜笑

ただ、仕手株を完全に除外するのはもちろん厳しいですので、

上記のようないろいろな条件を追加した後、フォワードでお好みのものを採用されるのが無難だと思います。

究極的には、仕手株になる対象は値幅が大きい銘柄の場合が多いので、

値幅制限が20%を超える価格帯、つまりは500円未満や、10万円近辺あたりの価格帯のシグナルを除外する方法、もしくはATRが大きすぎる銘柄を除外する方法もあるといえるのかもしれませんね〜。

…通算利益率は間違いなく落ちますが(コラ



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