相場判定フィルターの研究報告(1)


相場判定フィルターの研究報告(1)
2012年8月17日(金) 23:44:11 トレシズ
 
相場通りともいえますが、わらしべや鉄壁あたりが多少戻してきましたね〜。

わらしべは過去最高益まで30万ほどなので、戻せば本物だと思っています苦笑

わらしべにしてもゴッドブレス覇などにしても大きくくらったのはやはり2012年5月ですので、

これさえなければと思うところもありますが、個人的にはやはり2012年5月が今までにない例外的な相場だったのではないかと推測しております。

そこで今日は、

「2012年5月のどのへんが異常だったか?」
「また、2012年5月のような相場でのDDを抑える方法」

について研究をしてみたいと思います。

まず、イザナミで2012年5月の日経平均のチャートをご覧いただくとわかると思うのですが、

下落まっさかさまです汗

高値9472円からほぼ反発がなく8440円へ一直線のため、チャート上は買いには厳しかったのは間違いないとはいえるかもしれません。

個人的に目についたのは、

「日経平均のRSI(25)が過去最大の振れ幅を記録している点」

ですね〜汗

日経平均の下落幅だけを見れば2008年の方がよっぽど凶悪ですが、

2012年5月の異常だった点は、

「2012年3月まで強かった相場が、5月に2008年の下落時並に急激に弱くなった」

という点かもしれません。

日経平均のRSI(25)をご覧いただくとわかると思うのですが、

2012年3月の日経平均のRSI(25)の値は2000年以降、2005年に次ぐ2番目の強さでした。

その強い相場から、なんと2000年以降のRSI(25)のほぼ最低値を記録するに至ったのが2012年5月です汗

通常は強い相場から下落を開始する際にはリバウンドを織り交ぜつつじょじょに下落するのが一般的ですが、

この急激な変化が今年の難しさの1つの要因とはいえるのかもしれませんね〜。

個人的にはオシレーター系指標の中では特にRSIの信頼度が高いのですが、

2012年5月のような相場に対応する手段といたしましては、

日頃書いております移動平均を使った手法や、スイングキュルのような対応方法以外では、

「日経平均のRSIの方向性を使った手法」

というのも一考の余地があると思っていますね〜。

単純にRSI(25)>RSI(25)(1日前)の場合に買いといった設定方法ですと、RSI単体にはダマシが多いため実用には耐えない場合が多いと思いますが、

ダマシを減らすためには平均化するのが一番ということで、

「エクセルを使ってRSIの移動平均を外部指標化する」

という手法が、私が試している限り結構有効だと思っています。

そして特に、RSIの移動平均の中でも、単純移動平均よりは加重移動平均などの直近の動きを重視した計算方法の方が有効な感じがしていたりします笑

これは前から続けております「相場判定フィルター」研究の一環ですが、

「日経平均のRSIの移動平均が上昇傾向にある場合には買い」

というのは、現時点で有効な案の1つになっています。

ただ、上記だけを書いてもユーザー様視点では漠然とした感じでしょうし、私の中でもはっきりとした結論は出ておりませんので、

引き続き研究は続けたいと思っています笑

いつもお世話になっておりますニッパー様のサイトで記事をご紹介いただき大変ありがたく思っております。

■ためになる記事第2弾!トレシズさんの戦略開発フロー(2)が(・∀・)イイ!!
http://ameblo.jp/nipperjapan/entry-11330430245.html

■もうK氏銘柄等に惑わされたくない方へ。テクニカルで仕手株を除外する方法のサンプル
http://ameblo.jp/nipperjapan/entry-11328712369.html

いつも思うのですが、ニッパー様のブログや、イザナミHPなど、非常に更新頻度が高く、見習わなければならないな〜と常々思っていたりします笑

トミー様のサイトも独自情報が多いので、非常に参考になりますね〜。私自身、なるべく面白い記事を書けるように精進させていただきたいと思っております汗

下に日経平均のRSI(25)の画像をアップしてみます。

2000年初頭に比べて近年の方が振幅の幅が大きくなってきているのは興味深いところかもしれませんね〜汗

あと1ついえることは、日経平均のRSI(25)<25は買いでしょう(コラ





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