デイトレならJASDAQを狙うべき?


デイトレならJASDAQを狙うべき?
2012年8月18日(土) 23:52:15 トレシズ
 
最近はシュタインズゲートを再度見ています笑

個人的に面白いアニメの一つの基準として、「再度見たくなるかどうか?」がポイントではないかと思っていますね〜。

コードギアスやクラナド、SEEDなどは既に三周以上はしていますのでやはり個人的に面白いと思っているんだなぁと実感します笑

今日は、デイトレの市場別の成績をご紹介します。

以下は、売買代金制限を使わずに、市場別に買いデイトレを行った場合の結果です。

■東証一部
総取引回数:5192292
勝率:51.53%
利益の標準偏差:2.02%
損失の標準偏差:1.68%
期待値:-0.05%

■マザーズ
総取引回数:347221
勝率:51.40%
利益の標準偏差:3.53%
損失の標準偏差:3.37%
期待値:-0.06%

■JASDAQ
総取引回数:2593724
勝率:62.61%
利益の標準偏差:3.05%
損失の標準偏差:2.75%
期待値:0.03%

まず、トレード単位での荒さを見るためにはイザナミでいいますとバックテストの結果概要表示の「利益の標準偏差または損失の標準偏差」の大きさを見ます。

標準偏差が大きいほど安定度が低い=トレード毎損益が荒い

とは言えると思いますので、

東証一部の方が安定していてマザーズの方が荒いというのは、数値上からも間違いないといえるかもしれませんね〜。

JASDAQには以前のヘラクレスが統合されているため参考的な数値ではありますが、

ヘラクレスの銘柄数は元々JASDAQの銘柄数に比べると微々たる数だったため、ヘラクレスの影響は無視できると思っています。

上記の中で特筆すべきは、

「買いデイトレではJASDAQが特に有効に機能していた」

ということですね〜。

勝率の高さや期待値が突出しているため、過去の検証上有効だったのは間違いないとはいえるかもしれません。

…とはいえ、上記は売買代金を無視した検証結果のため、どこまで有効性があるのかはわかりませんが(コラ
(また、マーケットメイク銘柄(値幅制限がなかった銘柄)の影響ももしかしたらあるのかもしれません。)

表題とは異なるのですが、実際書きたかったのは、「安定を求める方の場合、標準偏差の小ささを重視するのも手」という点ですね〜。

たとえばマザーズの場合、総取引回数を見ただけでも東証一部と比べて歴然とした差がありますし、

何より標準偏差の値が示します通り、(イザナミで検証できる)全市場の中で最も荒い市場だとはいえるのかもしれません。

安定重視の方の場合、特に荒いマザーズを省くのも1つの手とはいえるのかもしれませんね〜。

逆に資金が小さい場合にはボラティリティが大きい銘柄=ボラティリティが大きいマザーズ・JASDAQ銘柄を取り入れるのは便利とも思いますので、

このあたりはやはり好みの問題とはいえるのかもしれません笑

なお、マーケットインパクト抑制の観点でのみ考えると、マザーズを除外するというのは一案だと思いますね〜。



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