あえて売買代金制限を使わないのも1つの手だと思います。


あえて売買代金制限を使わないのも1つの手だと思います。
2012年8月20日(月) 21:15:06 トレシズ
 
日頃、戦略の売買代金制限を下げるとパフォーマンスが向上する場合があると書かせていただいているのですが、

あくまで個人用途に限定しますと、実は「売買代金制限を使わない」というのも手です(ぇ

売買代金制限をなくすことにどんなメリットがあるのかといいますと、

・間違いなくシグナル数が格段に増える(通常の4倍以上ぐらいでしょうか?)
・標準ファイルとシグナルが発生する銘柄が結構変わる
・結果として、標準ファイルよりも流動性の高い銘柄を引けるようになる(小型株が増えるのが一長一短ともいえますが苦笑)
・通算利益率が増える場合も結構あり、直近の成績が改善する場合がある

などが代表的といえるかもしれませんね〜。

デメリットとしてはやはり、

・DDも間違いなく大きくなる(コラ
・最適分散投資側で1銘柄の投入額をシビアに設定する必要がある

といったあたりでしょうか。

結構いろいろな戦略で成績が変わる場合があり、

たとえばわらしべハイパー2などで試しますと、

2008年のDDがえらいことになったり、直近で上場廃止のシコーのシグナルを連発で引いてしまったり(とはいえ上場廃止はマイルールで対象外なのであまり関係はないのですが苦笑、

今年の成績は+54万とだいぶ改善するようです。

結構こういった効果があるストラテジーは多いと思いますので、試されると面白いかもしれませんね〜。

方法としては、バックテスト側の「売買代金は少ない場合は取引しない。」のチェックを外すだけです。

ただ、このカスタマイズをした場合には最適分散投資の「出来高制限」で、直近1日の出来高の0.20〜0.50%以下に抑えるなどの工夫が必要だと思います。抑えすぎぐらいがいいのかもしれませんね〜。

最適分散投資側で出来高制限をしないと、ものすごく板が薄い銘柄にシグナルが出てしまうためご注意ください汗

このカスタマイズをすると買い戦略の場合たいてい2008年のDDが大きくなりますが、

2008年の相場は、「日経平均が直近一年の安値を割り込んでいる際には仕掛けない」といった仕組みである程度はDDを抑えることは可能ですので、

比較的分かりやすいとはいえるかもしれませんね〜。

…2008年当時にはとてもこんなことは言えませんでしたが笑



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