シストレ駆け出しの頃にはまる罠(21)


シストレ駆け出しの頃にはまる罠(21)
2012年8月21日(火) 20:25:53 トレシズ
 
今日は相当ひさびさにシストレ駆け出しの頃にはまる罠シリーズ、「ご自身に合った格安な証券会社を選ぶ方法」についてです。

証券会社選びは、初期段階ではやはり迷うことが多いと思います。

個人的には「売買手数料の安さ」という基準でおすすめさせていただいておりますが、

売買手数料そのものが

「どの戦略を使っているかによって変わってくる」

という点が難しいと思いますね〜汗

以下に、売買手数料をできるだけ安く抑える指針をまとめてみましたので、興味のある方は是非ご覧になってみてください笑

まずは、各戦略をバックテスト→最適分散投資まで行います。

■戦略Aの最適分散投資結果

最適分散投資期間: 2000/01/04〜2012/08/20
総取引回数:10,000回

経過年数: 2012 - 2000 + 1 = 13年
今年の経過月数: 8 - 1 + 1 = 8か月

つまり、2000年1月からの累積は13年8か月です。

次に、最適分散投資後の取引一覧で、最も最初に仕掛けが発生した日を調べます。

2000年2月前半が初シグナルであれば、1月からの経過月数はほぼ一か月とみなすことができると思いますので、ここでは1ヶ月として計算します。

経過年数を年単位に直しますと、

13 + (8 ÷ 12) - (1 ÷ 12) = 13 + 0.667 - 0.083 = 13.58年

となります。

1年における平日の割合は平均245日といわれますので、

10000 ÷ 13.58 ÷ 245 = 3.01

概算ですが、これが1日当たりに出るシグナルとみなせるかもしれません。

■1日当たりのシグナル数の概算の計算方法

1日当たりのシグナル数 = 最適分散投資後の総取引回数 ÷ 【(最適分散投資の検証期間の右側の年数 - 最適分散投資の検証期間の左側の年数 + 1) + (最適分散投資の検証期間の右側の月数 ÷ 12) - (最適分散投資後の取引一覧における一番最初の仕掛け日の、2000年1月からの経過月数 ÷ 12)】 ÷ 245

例)
最適分散投資期間: 2000/01/04〜2012/08/20
総取引回数:10,000回
最適分散投資後の取引一覧における一番最初の仕掛け日の、2000年1月からの経過月数:2000年2月1日→ほぼ1ヶ月

10000 ÷ 【(2012 - 2000 + 1) + (8 ÷ 12) - (1 ÷ 12)】 ÷ 245
= 10000 ÷ 【13 + 0.667 - 0.083】 ÷ 245
= 10000 ÷ 13.58 ÷ 245
= 3.01(該当戦略の1日当たりのシグナル数)

次に、該当戦略の1銘柄あたりの平均投入額を調べます。

■1銘柄あたりの平均投入額の計算方法

1銘柄あたりの平均投入額 = 最適分散投資後の期待値(円) ÷ 最適分散投資後の期待値(%) × 100

例)
最適分散投資後の期待値(円): 1,748円
最適分散投資後の期待値(%): 0.51%

1748 ÷ 0.51 × 100
= 342,745円

これで、この戦略の場合には、

「1日あたり、平均で34万円近辺のシグナルが3つぐらい出る戦略」

ということが分かります。

結構大変ですが、運用中の戦略の全てで上記の計算を行います。

■戦略A
1日当たりのシグナル数: 3
1銘柄あたりの平均投入額: 30万

■戦略B
1日当たりのシグナル数: 5
1銘柄あたりの平均投入額: 40万

■戦略C
1日当たりのシグナル数: 1
1銘柄あたりの平均投入額: 50万


■総合
1日当たりのシグナル数: 9
1銘柄あたりの平均投入額: (30 × 3 + 5 × 40 + 1 × 50 ) ÷ 9 = (90 + 200 + 50) ÷ 9 = 37万

これで、ポートフォリオは

「1日あたり、平均で37万円近辺のシグナルが9つぐらい出る」

と分かります。

手仕舞い込みと考えると、9×2で「18」のシグナルです。

ここまで調べたら、証券会社の取引手数料を調べます。

ライブスター証券 :一律(つどつど)プラン(信用取引)
300万円以下: 84円

・岡三オンライン証券:定額プラン通常(信用取引)
1日の約定代金合計300万円: 945円
1日の約定代金合計500万円: 1575円
1日の約定代金合計1000万円: 3150円

上記例の場合ですと、

・ライブスターの場合
84 × 18 = 1,512円

・岡三オンラインの場合
37 × 18 = 666万円なので手数料は3,150円

となり、ライブスターの方が適していることが分かります。

ただ、必ずしもライブスターが適しているというわけではなく、

「1銘柄あたりの平均投入額を小さくカスタマイズしている方(主に25万円以下)で、1日の約定代金合計が500万円以下の方」
「デイトレード主体の方」

の場合には、岡三オンラインの定額の方が安くなる場合があるので、計算してみるとより一層お得な証券会社が分かると思いますね〜。

…たいていは ライブスター証券 GMOクリック証券 、SMBC日興証券が安くなります(ぇ



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