順張りの研究テーマ


順張りの研究テーマ
2010年10月9日(土) 00:03:34 トレシズ
 
最近メインで研究している順張りについてですが、なぜ順張りを研究しているかといいますと、

・逆張りでシグナルが発生しない時期を補うため
・性格に合った戦略の選択肢という意味でも、レパートリーを増やしたいため
・ロスカットを含めてどの程度利回りを上げられるか追求したいため
・単なる自己満足

などの理由があります。(最後の理由はどうでもいいですが…


過去の経験上、逆張りに比べて勝率が大幅に落ちることが予想されますが、それでも順張りは

「含み損が発生している銘柄は即切って目の前から消えるため、精神的な負担がものすごい軽い」

という、逆張りでは実現しにくい大きな恩恵があります。


精神的な負担という要素は自己裁量トレードでもシステムトレードでも無視できない要素で、ある意味これが全てといっても過言ではありません。

精神的負担が大きいと、日常生活に影響が出てくる上、やがてはトレードを続けることが厳しくなってしまうため、できるだけ自分に合った戦略を運用した方がいいでしょう。


もちろん、トレードに勝ち続ければ精神的にプラスに働きますが、
システムトレードは基本的には一日単位で勝ち続けるというのは厳しく、

「勝ったり負けたりを繰り返して、期待値を積み上げて月単位、あるいは年単位などでプラスを目指す」

ことが基本となります。


この期待値を積み上げるという感覚が大事で、少々負けが続いてもすぐにシストレをやめてしまわずに、

「過去の検証結果で優位性は確認しているから、これぐらいの負けは想定内」

といった感じで、ある程度長いスパンでの検証をおすすめします。


システムトレードはある一時に突然莫大な利益を出す、というパターンが少なくないので、負けが続いてやめてしまった後にグラフが急激に上に伸びた、なんていう事態になってしまったときの後悔は、大負けした時の比ではありません。

(※なお、これは私自身が何度も経験したことがある、リアルな体験談です…)


なので、いい意味で「負けに慣れる」ということが大事だと思います。

ただ、何度もブログに書いておりますが、ある程度負けても生活に支障が出ない範囲の運用資金になるように調整してくださいね。


順張り戦略は、以下のテーマで開発したいと思っています。

・勝率は問わない(トレード毎なら10%以下でも可、ただし月単位では高勝率を目指す
・利回りよりは、損益推移グラフの形とドローダウン抑制を優先
・シグナル数が、逆張りより多くなるようにする
・一定%の損失でのロスカットは必須
・ブレイクアウト系なら条件問わず、それ以外なら陽線or終値が前日より上or高値が前日より上のいずれかが必須
・最長保有期間20〜25日以内


こうして書き並べてみると、厳しいですね…



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