シグナル数と期待値のバランス


シグナル数と期待値のバランス
2012年8月23日(木) 01:04:02 トレシズ
 
よくブログに、「シグナル数と期待値は反比例しやすい」と書かせていただいております。

デイトレード戦略の場合シグナル数が多くなりやすく、かわりに1トレードあたりの期待値が低くなりやすいと思います。

スイングトレード戦略の場合は逆に、シグナル数が少なくなりやすく、1トレードあたりの期待値が高くなりやすいイメージですね。

保有期間が短いほど期待値も低くなるため(短期保有のため動く幅が限定されるのが一因だと思います)、これはある意味しょうがない部分といえるかもしれませんね〜。

1トレードあたりの期待値は、売買手数料分を削ってもプラスにならなければならないのはシステムトレードにおける必須条件ともいえますが、

逆に期待値だけを追いすぎても過剰最適化になる場合があると思いますので、バランスが非常に難しいところですね〜汗

これはいまだに私の研究テーマでもあったりします苦笑

たとえばデイトレード戦略の場合「回転率の高さによるシグナル数の多さ」というメリットにより、期待値が低くても通算利益率が高くなる場合が少なくないと思います。

その際に、往復売買手数料負荷を1,000円もかけてしまうと資産曲線が劣化してしまう場合も多いかもしれません。

一般的にはデイトレードの場合ですと、証券会社を誤らなければ往復売買手数料が1,000円もかかることはほぼないですし、

実際には200円〜300円近辺の場合が多いのではないかと思います。

そのため、

「売買手数料負荷を1,000円に上げても資産曲線の形が変わらないように期待値を上げる手法」
「売買手数料負荷は300円程度とみなし、期待値よりはシグナル数を重視する手法」

などのパターンが考えられますが、

個人用途では後者の手法もありなのではないかと思っています笑

販売戦略の場合ですと売買手数料負荷は非常に重要ですので後者の手法はどうしても厳しいと思っているのですが、

個人用途ですと、比較的売買手数料負荷は軽視できる部分もあるのではないかと思っております。

ここでいう個人用途とは、先日の「売買代金制限をなくす手法」など、シグナル数を増やすようなカスタマイズを施したファイルの使用時のお話です。

仕掛け条件を1つ削除し、シグナル数を増やして期待値を落とすようなカスタマイズをした場合も含みます。

先日のブログに書かせていただきました「利回りを落とすカスタマイズが有効な場合がある」という内容と似ていますが、

「シグナル数を増やして期待値を落とすと有効な場合がある」

とも言えるのかもしれませんね〜。

デイトレード戦略ですが、フォワード成績を含めて悪くはない結果とはなっておりますが、引き続き検証中です苦笑

フォワード途中にアイデアが浮かび、「こういう風にしたらどうだろうか?」といったカスタマイズを加えてしまいフォワードがリセットされてしまう点が困りものですが(コラ、

引き続き検証を続けたいと思います苦笑



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