最適分散投資の優先方向を逆順にするのも有効です。


最適分散投資の優先方向を逆順にするのも有効です。
2012年8月23日(木) 20:47:11 トレシズ
 
今年のパフォーマンスを見ます限り、

今のところ今年の相場に合っているトレシズ戦略としましては、

スイングキュルSB、スイングキュルLU、ゴッドフューズド、ゴッドレイズ、鉄壁スイングガード2、神風バーストなどが挙げられるかもしれません。

この中で神風バーストはパフォーマンスがイマイチなので「なんで?」と思われるかもしれません苦笑

これはどういった基準なのかといいますと、

「バックテスト段階の期待値」

です。

私の場合ですと、今年のバックテスト段階の期待値がプラスであれば今年の相場に合っていると判断するようにしておりますが、

神風バーストは今年の期待値が+0.77%ありますので、

単に最適分散投資の優先順による確率ガミだと思っていますね〜。

あくまでかなり個人的な所見で恐縮なのですが、今までの流れを見る限り神風バーストには信頼感があります笑

そこで、神風バーストの今年のパフォーマンスを上げるカスタマイズ方法としては、

最適分散投資の優先順が標準では「小さい順」になっていますが、これを「大きい順」に変えるだけで、

今年の成績が+40万近く向上します苦笑

これは単に今年が順張りに向いた地合となっている影響とはいえるのかもしれませんね。

最適分散投資の優先順を逆にしますと、たいていの場合は成績が落ちるためあまり有効でないカスタマイズと思われるかもしれませんが、

先日から書かせていただいております「通算利益率を落とすカスタマイズが有効な場合がある」という点の続編で、

「過去の成績よりも、直近の成績を重視するカスタマイズ方法」

といえると思います。

過去を重視するか?それとも直近を重視するか?

は非常に難しいお話だと思っておりまして、私自身でも結論が出ているお話ではありません汗

私自身もこのあたりは引き続き研究を進めてみたいと思っているのですが、

特に直近を重視する方の場合には、

「過去の通算利益率を削ってでも、直近の成績が良くなるようにカスタマイズする」

というのは1つの手法とはいえるのかもしれませんね〜。

私自身がよく使っている手法の「適当フォワードテスト」の一環ですが、

販売戦略の最適分散投資の優先順を逆順にしたファイルを、一番最初の段階で作っておくといいかもしれません。

実際に使うかどうかはさておき、

1ヶ月後などに試した場合などには明確な差が出る場合がありますし、

実際のシグナルを日々チャートで確認することにより、どちらがご自身に合っているかなどを含めてチェックすることができますので、

少々手間ですが、試す価値がある手法だとは思いますね〜。

上記は、「バックテスト段階の期待値がプラスなのに直近の成績が悪い戦略のカスタマイズ方法」として有効だと思っておりまして、

「バックテスト段階の今年の期待値がプラスなのに、なんで成績はマイナスなんだろう?」

と思われた際には真っ先に試すといい手法とはいえるかもしれませんね〜。



・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。また、ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。