よくあるご質問と回答(19)


よくあるご質問と回答(19)
2012年8月28日(火) 00:52:56 トレシズ
 
ここ最近は、バックテストをしながらターンエーガンダムを見返してしまいました(ぇ

ガンダムらしさがあまりないお話ですが、これはやっぱり面白いですね〜笑

今日はよくあるご質問と回答シリーズです。

■業種でシグナルを絞るのはありですか?

これは、たとえば情報・通信だと最適分散投資後の勝率や期待値が高いのに、その他金融業にすると勝率や期待値が落ちてしまう際に、その他金融業を省いてもいいものなのかどうかというご質問ですね。

業種別の期待値は、最適分散の「その他集計」で、集計分類を「業種別」にすると見ることができます。

以下は必ず正しいというわけではなく、あくまで個人的な考え方として書かせていただきますと、

「銘柄単位で省くよりは過剰最適化につながらないのではないか?」

と考えています。

業種でいいますと、たとえば銀行業などは期待値が小さくなりやすい傾向にあります。

これはやはりボラティリティ(変動幅)が小さいといいますか、かたい動きをする銘柄が多いためですね〜。

銀行業の銘柄に最近の電力株のような動きをされても困ってしまいますが苦笑

逆に、情報通信系はネット株が多く、ボラが大きい銘柄が多く期待値は高くなりやすい傾向にあるかもしれません。

個人的にも情報通信系の銘柄は戦略でもシグナルが出ることが多く、お得意の業種とはいえますね笑

あくまで個人的な思い込みの部分もありますが(ぇ、

以下のような順で過剰最適化の度合いが高くなるとみています。

・市場で絞り込む場合(東証一部に限定するなど) 過剰最適化の可能性:低
 ↓
・業種で絞り込む場合(銀行業を除外するなど) 過剰最適化の可能性:中
 ↓
・銘柄単位で除外したり、絞り込んだりする場合(東京電力を除外するなど) 過剰最適化の可能性:高

銘柄単位はわかりやすくするために高としていますが、別に多少の銘柄数であれば過剰最適化といえるほどでもないとも思っていたりします笑

取引回数が多い業種を除外してしまいますと、シグナル数的に戦略の成績に影響が出るので難しいところですが、

元々のシグナル数が多い戦略の場合、業種による絞り込みは1つの手ではないかと思っていますね〜。

最適分散の「その他集計」の集計分類を「業種別」にした際に勝率や期待値が表示されますが、勝率はあまり重要ではなく、大事なのは期待値だと思っています。

次に見るのが、平均利益と平均損益の相対的な大きさです。

たとえば銀行業は平均利益や平均損益の値が小さくなりやすく、情報通信業は平均利益や平均損益の値が大きくなりやすいと思いますが、

これは情報通信業の方が荒い動きをする(ボラが大きい)ということだと思います。

そのため、かたい動きをする銘柄を好む方の場合、逆に平均利益や平均損益の値が大きい業種を省くというのも1つの手かもしれませんね〜。

あくまで私の場合ですと、かたい動きをする銘柄は除外したくなります(コラ



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