今日はゴッドレイズが過去最高益更新ですね〜。


今日はゴッドレイズが過去最高益更新ですね〜。
2012年8月30日(木) 19:45:13 トレシズ
 
買いはイマイチですが(コラ、ゴッドレイズは1〜3月、6月の上昇相場を乗り越えての結果なので、

一部売れない銘柄が含まれてはいますが、ゴッドフューズドとともにフォワードテスト実績上非常に堅牢な動きをしていると思っています。

今月はゴッドフューズドよりもゴッドレイズの成績が上回っていますね〜。

元々フュージョンからフューズドにバージョンアップした際に、ゴッドレイズとの差を明示化したいという思いがありましたので、むしろ成績に差が出ないと困ってしまうところもあったりしますが苦笑

売りは「売買代金の大きい銘柄のみにする」のがセオリーと言われますが、

これは確かにその通りだと思っていますね〜。

売買代金の小さい銘柄で売りを仕掛けたものの、STOP高に張り付かれでもしたら恐ろしいものがあります苦笑

売買代金が大きい銘柄ほどSTOP高やSTOP安に張り付きづらくなるという検証結果は出ていますので、このセオリーはシストレ的にも間違いないとはいえると思います。

また、東証一部銘柄の方が新興市場銘柄よりはSTOP高に張り付きづらいと思いますので、東証一部主体の売り戦略はよりリスク管理が重視されていると思います。

ただ個人的に最近思いますのは、売買代金の大きさそのものよりも、

「低位株は空売るな」

というご時世になってきているような気もしています苦笑

売り戦略の多くで、大きなDDが発生するのはたいてい500円未満の低位株のような気がしていますね〜。

逆に、数千円〜万単位の銘柄で利益が出ることが多くなっているような気がしています。
正確な検証はしていないのですが、これはどちらかというと実戦的な結果に基づく体感値ですね。

過去の検証上では、株価制限500円以上よりも株価制限100円以上など低位株を含めた方がたいていはバックテスト結果は良くなりますが、

株価制限を調整するカスタマイズ方法は、仕掛け条件を変更したりするカスタマイズ方法に比べますと過去の成績の変化度合いが小さい場合が多いため、

マーケットインパクト抑制面でも非常に便利なカスタマイズ方法だと思っていますね〜。

低位株を含めた方がいいのか、それとも含めない方がいいのかは非常に難しいお話だとは思いますが、

特に売り戦略のカスタマイズ方法としては一考の余地がある手法だと思っています。

ニッパー様のサイトで、具体的な検証結果が掲載されています。

■低位株は売るな!をイザナミで検証してみた
http://ameblo.jp/nipperjapan/entry-11342081477.html

個人的にも、モヤモヤが解消されたような気がします笑



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