戦略開発方法を学ぶシリーズ(1)


戦略開発方法を学ぶシリーズ(1)
2012年9月12日(水) 23:00:26 トレシズ
 
なんとなくタイトルをつけてしまいましたが(コラ、

シリーズ化への希望を込めたタイトルをつけてみました笑

戦略を0から開発するのはシステムトレード初心者の方には実際大変だと思います。

正直、日々バックテスト回数ノルマ最低100回以上の私でも苦労します苦笑

まずはじっくりとということで、基本的な事項からシリーズで書いていければいいな、と思っております。

システムトレード戦略を開発するには、

・トレード経験が長い人ほど有利
・テクニカル指標等をより多く知っている人の方が有利
・数学が得意な人、あるいはプログラム経験者の方が有利
・統計が得意な人の方が有利
・システムトレード経験が長い人ほど有利
・システムトレードにおける負けを体験した経験が多い人ほど有利(ぇ

といった点があるかもしれませんね〜。

勝っている、負けているに関わらず、トレード経験が長い方、テクニカル指標等をより多く知っている方ほど、やはり相場に関する知識はあるはずですので、

開発の際には非常に有利だと思います。

実トレードで負けていたとしても、決してデメリットばかりではないとはいえるのかもしれませんね笑

また、システムトレードは基本的には過去の結果を利用した、期待値等の統計等によるものですので、

数学が得意な方や統計の基本的な概念を理解している方の方がより一層有利です。

システムトレード経験も無視できる要素ではなく、

裁量トレードとシステムトレードでは結構仕掛ける銘柄そのものが違ってきたりと、何かと異なる要素が多いと思います。

システムトレードは機械がシグナルを出すものですので、

「え、こんな位置でシグナルを出すの?汗」

といった理不尽な(理解不能な)シグナルが結構出ます。

とはいえ、どこでシグナルが出ようとも結果が良ければいいという結論にはなりますが苦笑

初心者の方が序盤で知識がないのは当たり前ですので、

分かりやすいところからということで、まず最初に、

「販売戦略の仕掛け条件の意味を知る」
「販売戦略の仕掛け条件の削除」

という点から始められるといいのではないかと思っていますね〜。

たとえば、戦略Aの仕掛け条件が以下のようなものだったとします。

■戦略Aの仕掛け条件
・前日比(率)が10より大きい
・MACDが0より大きい
上記両方を満たす場合に成行で買い

前日比(率)は簡単なので理解しやすいですが、

「MACDとは具体的にどういう意味があるんだろう?」

といった疑問が出てくるかもしれません。

そういった際にはまず使われている指標の意味を調べるとともに、
http://www.izanami.jp/v2support/dict_basic0.html

例の適当フォワードテストの一環で、

・「前日比(率)が10より大きい」の条件を削除したバックテストファイルを別名保存し、シグナルを抽出してみる
・「MACDが0より大きい」の条件を削除したバックテストファイルを別名保存し、シグナルを抽出してみる

といった作業をされてみると面白いかもしれませんね〜。

そして、シグナル抽出後の銘柄のチャートを、標準ファイルと見比べたりしてみます。

前日比(率)が10より大きいを入れたままですと、たとえばですが明日は7448ジーンズメイトなどにシグナルが発生したりします。

前日比(率)が10より大きいを削除しますと、たとえばですが明日は6762TDKなどにシグナルが発生したりします。

どちらかご自身の好みかといった判断をされるのもいいですし、

こうして条件を変えてチャートを見比べる作業は、もちろん当初は意味不明だとは思いますが苦笑、

繰り返すうちにいろいろと覚えていくことがあると思いますね〜。

とにかく日々「さわる」という事が重要だと思っています。

そのため、まず序盤は、

「ご自身の興味がある方向性で販売戦略を適当にいじる」

という点から始められるといいのではないかと思っています笑



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