戦略開発方法を学ぶシリーズ(2)


戦略開発方法を学ぶシリーズ(2)
2012年9月14日(金) 03:54:29 トレシズ
 
なんとか無事今回は第二弾までこぎつけました笑

販売戦略で使われている各指標の意味を調べたり、条件の1つを削除したり、削除前と削除後の日足チャートを見比べたりする作業がまずは第一歩としまして、

今日はその次の段階について書いてみたいと思います。

まずは初歩的な段階として、個人的にはシストレの基本的な概念を理解することが大事なのではないかと思っていますね〜。

必ず正しいというものでもないですが、

あくまで私自身の思い込みによるシストレの基本的な概念について書いてみます笑

(1)シストレは、過去の検証結果を利用して将来的なトレードを行っていくもの

システムトレードでは、過去の株価データを使ってバックテスト検証し、過去の検証上成績の良かった手法を探した上で、

「過去の検証上成績の良かった手法であれば、将来的にも通用するのではないか?」

という仮定を元に運用していく手法といえるかもしれません。

一般的には過去の長期間に渡って検証結果が良い戦略を使うのが一般的ですが、

逆に、2010年以前などは無視し、直近2011年〜2012年のみの検証結果が良い戦略を使うといった手法もあります。

(2)過去の成績は絶対ではない

1で過去の検証上と書いております通り、シストレでは過去の株価を使って検証するため、将来的にも絶対に同じ動きをするとは言い切れません。

見落としがちですが、この基本概念を念頭に置くのが非常に重要だと思っていますね〜。

個人的にも本当は未来の株価を使って検証したいところですが(そうすれば勝率100%のルールが作れますが)、やはりこれは不可能ですね苦笑

過去の検証結果より成績が良いものもあれば悪いものも出てくるため、将来的な成績で見ていくしかないと思っています。

ここで重要なのは、1戦略を過信しすぎてリスクを取りすぎるのは避けた方がいいという点だと思います。

絶対はないという事を念頭に置いていれば、おのずとリスクも抑えられるようになるかもしれませんね〜。

リスク管理は長くなるので次回以降に書きます汗

(3)シンプルかつ試行回数が多いルールの方がいい

罠シリーズにも書かせていただいております通り、一番の大敵は過剰最適化です。

たとえば1条件の仕掛け条件で構成された戦略があったとしまして、

その戦略の過去取引に銘柄A−50%といったものがあったとします。

その際に、当時の銘柄AのRSI(25日)が70以上だったので、

「RSI(25日)が70以上の銘柄は省いてしまおう」

といった発想がありますが、これがまさに過剰最適化に該当するものだと思っていますね〜。

要するに、過去の都合が悪い取引を除外していくような組み方がNGだと思っています苦笑

シストレは都合のいい取引も悪い取引も全て含めた上でトータルでプラスを目指していく手法なので(これは普通のトレードでも言えるかもしれませんが汗)、

仕掛け条件は「特定の銘柄に対して入れるものではなく、取引全体を見て入れるもの」として考えていますね〜。

過剰最適化の概念は上記のように非常に難しいため、それを避けるためにはやはりシンプルなルールの方がいいとは言えるのかもしれませんね〜。

本当の理想は1条件ですが、1条件だと大半は逆張り戦略になってしまうため、戦略の幅を広げるためにもっと多い条件になってしまうのはやむをえないとはいえるのかもしれませんね〜。

総取引回数も、本来はやはり多ければ多いほどいいとは思っています。

(4)銘柄分散数が少ないほど戦略本来の成績に近づくのが遅くなる

資金150万と500万では、正直500万の方が安定すると思っています。

これは、日々20銘柄のシグナルが出る戦略Aがあったとしまして、

資金150万の場合
→20銘柄中3銘柄しか仕掛けることができない
→1週間(5市場日)で100銘柄中15銘柄

資金500万の場合
→20銘柄中10銘柄仕掛けることができる
→1週間(5市場日)で100銘柄中50銘柄

といった感じで、資金が大きいほど戦略の大半のシグナルを検証することができるためですね〜。

戦略のバックテスト条件が優秀であれば、資金500万の場合の方が安定しやすくなると思います。

ただこれはあくまで短期的な結果で、長期的にみれば資金150万の場合でも戦略本来の成績に近づいていく、という考え方が一般的だとは思いますね〜。

上記は総資金のお話ですが、最適分散投資段階の銘柄分散数でも同じことがいえると思います。

集中投資型の戦略は荒く、銘柄分散数が多い戦略の方が安定しやすくなります。

これも、あくまで短期的にみた結果で、長期的にみれば戦略本来の成績に近づいていく、という考え方が一般的だと思います。


やや戦略開発方法というテーマから外れてしまった気もしますが苦笑、

ただ上記のような基本概念は戦略開発時の根本となる考え方だと思っていますし、

個人的にはある意味バイブルのようなものですね〜笑

また今度続編を書いてみたいと思っています。



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