戦略開発方法を学ぶシリーズ(3)


戦略開発方法を学ぶシリーズ(3)
2012年9月15日(土) 22:28:07 トレシズ
 
今日は続編です。概念的なものはさておき、また戦略開発方法に戻りたいと思います笑

戦略を開発する際には、仕掛け条件から考える方や、手仕舞いから考える方などさまざまなタイプの方がいらっしゃると思いますね〜。

一般的には、特に仕掛け条件を重視される方が多いのではないかと思います。

これは要するに、書籍などに掲載されているゴールデンクロスや一目均衡表の雲上抜けなどを最初に試される形ですね。

これはこれでもちろん1つなのですが、

たとえば私の場合ですと、

(1)どういう戦略を作りたいかという構想(順張りか逆張りか、どういう銘柄を対象にするかなど)
(2)手仕舞い方法(保有期間や、損切り%の有無、利確%の有無など)

といった部分から考えます。

どちらかというと仕掛けよりは手仕舞いを重視するタイプなのかもしれませんね〜。

販売者という立場上のお話もあるのですが、

どういう戦略を作りたいかという構想を非常に重視しています。

ポートフォリオとのバランスを考え、

・どういう戦略を入れると能力が向上すると考えられるか?
・また、ユーザー様からどういう戦略が求められているか?(これは普通の方は考える必要はない要素です笑)

などを序盤でじっくりと考えるようにしています。

上記は販売者視点のお話なのですが、初心者の方にとっては順張りか逆張りかが非常に重要な要素になってくると思いますね〜。

逆張りはよく、「落ちてくるナイフをつかむようなもの」と表現されます。

落ちてくるナイフをつかめれば大きな利益を出せるものの、つかみ損ねれば痛いのは間違いないですね苦笑

システムトレードは一般的には逆張りの方が組みやすいため(期待値が上げやすいため)、初心者の方は逆張りから組み始めるのがいいのではないかと思っています。

一方、順張りは「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる」ではないですが(コラ、

トレード毎勝率は低いものの、当たった時には逆張りよりも大きい利益になりやすいのが特徴ですね〜。

個人的な経験では、逆張りと損切りは相性が悪く、順張りと損切りは相性が良いと思っています。

順張りと逆張りのどちらがいいかは非常に難しいお話ですが、やはりどちらがご自身に合っているかどうかで判断されるのがいいと思いますね〜。

正直トレード初心者の方の場合、順張りと逆張りどちらが合っているかを判断するのは非常に難しいと思いますので、

一番いい方法としては、まず最初に順張りと逆張りの両方を運用してみるのが最も近道だとは思っています笑

個人的な体験込みですが、実際に資金を入れると、どちらが合っているかが身に染みて分かります苦笑

それはさておき、構想通りの戦略を作るというのは実際非常に難しいです(私も日々苦労しています汗)。

そのため序盤は販売戦略のカスタマイズから始め、順張りと逆張りの差を学ぶのが簡単ではないかと思っていますね〜。

次に手仕舞い方法となりますが、これもご自身の好みかどうかが運用継続に大きく関わってきます。

たとえばですが、日中忙しく一切証券会社のHPにアクセスできない方の場合はシンプルで、スイングか中期以上しかありません。これはスケジュール上やむなしですね苦笑

ザラ場をちょっとでも見ることができる方の場合には、デイトレードも選択肢に入ってきます。

ここでは後者の方のように自由度が高い方の場合について書いてみますと、

デイかスイングかそれとも中期以上かは、やはりご自身の性格から判断されるのがいいと思います。

■デイ向きな方
・銘柄を保有しているとドキドキしてしまい日常生活に支障が出てしまう方
・できるだけ早く結果を求める方

■スイング向きな方
・ダウが上がった際などに保有銘柄がないために悔しさを感じる方(トレンドが続いている以上は保有し続けた方がいいと感じる方)
・ある程度忙しい方

おおざっぱですが、このようなイメージですね〜。

あとは、損切りの有無も結構重要な要素とはいえるかもしれません。

証券会社HPで赤字(マイナスの保有銘柄)を見るだけで特に精神的な負担を感じる方の場合、

ちょっとの損でも損切りを入れるような手法にすることにより、精神衛生面ではメリットがあると思います。

システムトレード上では、損切りを早くするとトレード毎勝率や通算利益率が落ちてしまったりと、なかなか難しいのも事実ですが苦笑

一方、少々のDDが発生した翌日に急反発したりと、トレードではダマシ的な動きも頻繁に発生します。

損切りが早いとこういったトレードの利益を取ることができず、ノイズにやられてしまう場合も少なくありません苦笑

そのため損切りの早さの設定は非常に難しいとは思うのですが、

あくまで個人的には、

・損益がマイナスの保有銘柄を抱えている際の精神的な負担の大きさ
・少々の含み損が発生している銘柄を切った翌日に急反発してしまった際に感じる悔しさ

のどちらが大きいかどうかで判断されるといいのではないかと思っていますね〜。

システムトレードではデイかスイングが大半だと思いますが、中期や長期戦略が決して作れないわけではありません。

中期や長期戦略が少ないのは、おそらくは「通算利益率が上がりづらいため」だと思っています苦笑

個人的にも過去に何度も組んでいますが、バフェット氏のように複利にしないと長期戦略はたいした利回りにならない場合が多いような気がしていますね〜。

そのため販売戦略としては非常に難しいと思っているのですが、

個人用途ではもちろん中期や長期戦略もありだと思っています。

できるだけ時間軸の長いトレードをしたい方、発注の手間をできるだけ削減したい方などの場合、中期や長期戦略も候補になるのではないでしょうか。

上記のように結構考える要素が多いですが、

手仕舞い条件の決定に関しては、やはり時間をかけるべきところだと思っていますね〜。

なお、上記は販売戦略のカスタマイズ方法としても有効だと思います。

保有期間や手仕舞い方法をご自身のお好みに調整し、検証されるのもいいかもしれませんね〜。



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