戦略開発方法を学ぶシリーズ(9)


戦略開発方法を学ぶシリーズ(9)
2012年10月23日(火) 00:02:56 トレシズ
 
ここ最近戦略開発方法を学ぶシリーズでは仕掛け条件についてばっかり書かせていただいておりますが、

おそらくここが最もユーザー様のご興味があるところだと思いますので、

今回も仕掛け条件、特にアイデアについて書いてみたいと思います。

今日のお話も私の思い込みが強いお話ですので、あくまで1つの考えとして読んでいただければ幸いです汗

書籍などに、よく買いの仕掛け箇所や売りの仕掛け箇所が書かれています。

たとえば、

・ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り
・一目均衡表の雲上抜けで買い
・パラボリック陽転で買い
・RSIが20近辺を下抜けたのち株価が反転すると買い

などですね。

こういった有名なものでも機能するものは少なくないですので、いいアイデアがあったらとにかくイザナミで試してみるのがおすすめですね〜笑

ただたいていの場合そのまま使うとまともなパフォーマンスにならない場合が多いのですが、

有名な指標は相場の本質をとらえている場合が多いと思いますので、

たとえバックテスト結果が悪くても頭の片隅には置いておくといいのかもしれませんね〜。

以下に、私が実運用を経てかなり通用すると感じているアイデアを書いてみたいと思います。

■個人的に信頼度が高い仕掛け・手仕舞い箇所

(1)ブレイクまたは三角保合い上抜けで買い(または売り)
ブレイクといえば、最近だとタカラバイオのように上に突き抜けたところを買う、最もメジャーな手法ですね。

昔から非常に多く見かける形で、これは永久になくならない相場の本質だと思っていますね〜。

三角保合い上抜けも厳密にいえばブレイクのようなものですが、トレンドラインをブレイクしたときに仕掛ける手法で、これも絶対だと思っています。

これはチャートを見ていただきたいのですが、三角保合い上抜けは今日でいいますと4763クリークアンドリバーのような感じでしょうか。

この形はブレイクともとれるのですが、ブレイクですと直近高値の30,050円を超えないとシグナルが出ませんが、

三角保合い上抜けとしてとらえますと既に先日の段階で上のトレンドラインを破っていますため、

今日の寄り付き28,970円で仕掛けることができるためより一層有利です。

ブレイクは「終値が期間高値(50日)(1日前)より大きい」といった感じで組めるので簡単ですが、

三角保合いは組めないことはないのですが、テクニカルで組むよりは圧倒的に相関情報機能を使った方がラクですね〜笑

クリークアンドリバーをはじめ、代表的な三角保合いの形をイザナミの相関情報にインプットしておき、

前日比が大幅に上がったら逆指値で仕掛ける、というのが1つの手かもしれません。

この1番は、この先も永久になくならない相場の本質としては最も有効性が高いと考えていますね〜。

(2)日経平均よりも安く始まった銘柄を買う

たとえば今日10月22日はNYが200ドル以上下げた影響により、寄り付きが前日比-1.4%よりも安く始まりました。

こういう際には個人的に逆張りのチャンスだと思っておりまして、

保有銘柄がある人の場合怖くなって投げたくなる場合も少なくないと思いますし、

流れ的に売りが殺到してオーバーシュート(売りすぎ)が起こりやすくなります。

特に東証一部銘柄の場合、もちろん全部ではないですが、一般的には日経平均の-1.4%より高く寄りついた銘柄は下がりやすく、

日経平均の-1.4%の下で寄り付いた銘柄は上がりやすいという傾向があるような気がしていますね〜。

もちろん、日経平均がそのままずるずる下がる場合もありますため、そういった時はどちらにしろ負けますが苦笑

とはいえ、この鞘取り的な考え方も私が特に信じている仕掛け箇所の1つです。

イザナミで売買対象銘柄を抽出しておきザラ場で判断するのも手ではあるのですが、

一般的には指値や寄指で前日終値よりも下に指す感じかもしれませんね〜。

(3)出遅れ銘柄の連動を狙う

これはデイ・スイングを問わず有効な考え方で、これも相場の本質だと思っています。

たとえば最近タカラバイオやコスモバイオが暴騰していましたが、これに引っ張られる形で他のバイオ系が上がるという動きは、過去から頻繁に起きており信頼性が非常に高いです。

インフルエンザの時期に紡績系が上がるのも有名な話ですね笑

出来ないこともないですが、デイですとシストレ的にはなかなか大変ですのでスイング主体として考えますと、

1. イザナミで期間上昇率(3〜5日)が40を超えているような暴騰銘柄を探す(これはできるだけ大きい数値の方がいいと思います。)
2. 次に、暴騰銘柄のうち重複している業種があるかどうか調べる(業種に特徴がない場合には終了)
3. 業種が特定できたら、その業種に絞ったバックテストファイルを作成し、たとえば前日比が大幅に上がったら逆指値で仕掛けるようなロジックを作る

といった手法が1つとして考えられるかもしれません。

この手法は、私の自己裁量時代にデイで自作プログラムを使って行っていましたが、

DDだけは非常に小さい場合が多かったような気がしています。(…大変なのでリタイアしましたが(コラ

(4)日経平均が暴落したら買う

これもあまりにも有名な話ですが、日経平均が-600円より下がるような異常事態の際には、個人的には

「バフェット氏やB・N・F氏だとこういうタイミングで買うんだろうなぁ」

と妄想していたりします笑

具体的な仕掛け箇所は戦略の保有日数によって変わってくるため検証が必要ですが、

一般的には「日経平均が-600円より下がった日の引け」で仕掛ける(もしくは仕掛けの準備をする)のがセオリーとはいえるかもしれませんね〜。

…ただ、これはやっぱりいつになっても恐ろしい手法です苦笑



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