戦略開発方法を学ぶシリーズ(10)


戦略開発方法を学ぶシリーズ(10)
2012年11月12日(月) 00:56:34 トレシズ
 
今日はひさびさに戦略開発方法を学ぶシリーズを書かせていただきたいと思います。

ここ最近は仕掛けについてばかりでしたので、今日は手仕舞いについてです。

この手仕舞い条件というのは非常に深く、私自身仕掛けよりも手仕舞いの方をだいぶ重視しますね〜。

シストレ駆け出しの頃は逆で、仕掛けばかりに目が行っていたものですが苦笑

おそらく大きなDDが発生したり、もしくは含み益が大幅に減少してしまったり、

極端な例では上場廃止を引いてしまったりと汗、

痛い目に遭ううちに、次第に手仕舞い重視に変わってきたんでしょうね〜苦笑

今では、極論ではありますが

「仕掛けはどこでもいい、手仕舞いさえしっかりしていればどこで仕掛けようが問題ない」

ぐらいに思っています笑

まず今日は代表的な手仕舞い方法と、個人的な考え方について書かせていただきます。

■保有日数○日で手仕舞い

一切の損切りや利確は入れず、一定日数が経過したら手仕舞いするという最も王道の手法ですね〜。

最近思うのですが、実はこの手仕舞い方法が一般的に最も優秀なのではないかと思っています(ぇ

これはなぜかといいますと、「条件が少ないため過剰最適化に最も該当しづらい手仕舞い方法ではないか」という推測に基づくものですね。

たとえばですが「一定%の利益が乗ったら利確」といった条件を入れた場合、それが理にかなったものであれば全く問題ないのですが、条件が加わったことによりやはり最適化の度合いが進んでしまうとはいえるとは思いますね〜。

さらに、保有日数1日の手仕舞いの中でも特に寄り引けデイトレードは、最も過剰最適化に該当しづらいと思っています。

これは持ち越しがほぼないため、銘柄保有が重複しませんので、本当にシンプルに過去の検証結果を信頼できるためとはいえるのかもしれませんね〜。

保有日数は1〜3日程度ぐらいまでは損切りなしでもいけますが、

4日以上になった場合、実際に運用してみますと銘柄の暴落時に恐ろしい思いをしますので、

保有日数が長い場合は損切りを入れたほうがいいと思いますね〜。(ただ、それが絶対正しいというわけでもないですが(ぇ

■建値からの固定幅ブレイク

保有日数での手仕舞いの他に、+5%の利益で利確、−5%の損失で損切りといった感じで上と下を抑える手法ですね〜。

利確%と損失%が同じ場合ものすごくプレーンなので、あとはトレード毎勝率が50%を超えていれば見通しが立てやすいという点でメリットがある手法だと思います。

また、この条件で実際に結果が出ている戦略も多いため、非常に有効な手仕舞い条件の1つとはいえると思います。

欠点としては、「検証期間を変更した場合、保有日数の手仕舞いのみの場合よりも過去の結果が変わりやすい」という点が挙げられるかもしれませんね〜。

たとえば極端な例ですと、デイトレ寄り引けですと、銘柄保有の重複期間などがほぼありませんため、

検証期間を変更しても過去の結果はそんなに変わらない場合が多いと思います。

それに対しまして建値からの固定幅ブレイクの場合ですと、

・検証期間を変えるとどの銘柄がいつ+5%に到達したかが変わってしまうため日々の余力がそれだけで変わってしまう
・検証期間を変えるとどの銘柄がいつ−5%に到達したかが変わってしまうため日々の余力がそれだけで変わってしまう
・また、スイングのため、1日ずれるだけでも保有や余力が変わる

など非常に複雑な絡みがありますため、検証期間変更の影響は大きくなります。

とはいえこれは絶対に避けられないものですのであきらめるしかないですが苦笑、

それを補ってあまりある手仕舞い方法だとは思っていますね〜。

■トレイリングStop

保有期間高値から終値が5%下がったら手仕舞いといった感じで、ある一定の利益を確保しつつ引っ張っていく手法ですね〜。

個人的な推測なのですが、この手法は短期トレードにはあまり向いてなく、

特に長期ロジックに向いていると思っていますね〜。

といいますのも、5%程度の変動は短期ではよくある話ですし、

短期戦略でトレイリングストップを使うとノイズにやられてしまう場合が多い影響によりパフォーマンスが下がりやすいのではないかと推測しているためです。

個人的にトレイリングストップを使うとしましたら、5%といった小さい数字ではなく最低でも20〜30%以上にはしたいですし、

保有期間も一週間といった短期ではなく最低1月単位ぐらいにはしたいところですね〜笑

※ただ、これが正しいというわけではありません。あくまで個人的な主観です(コラ

■安値が安値(1日前)よりも小さかったら損切り

シンプルなのですが、意外と便利な手法です。

株価が下がる時にはもちろん安値が切り下がりやすいですので、

安値が前日の値を割り込んだら損切るというのは理にかなっているとは思いますね〜。

ただ、上記条件だけですと全く動かない銘柄の場合(特にキムラタンのような超低位株などですね)20日たっても横ばいというケースも考えられますので苦笑

保有日数による手仕舞いをあわせるのが無難かもしれません。

■仕掛けた日の安値、またはブレイクアウトで仕掛けた上値抵抗帯を終値が割り込んだら損切り

これは特に、ブレイクアウト系戦略で有効な手法だと考えています。

たとえば25日の期間高値が100円だったとして、今日突然105円を付けてブレイクしたとします。

こうなりますと、今までは強力な上値抵抗帯だった100円が、今度は強力な下値抵抗帯になりやすくなります。

おそらくは売りの損切り、もしくは押し目狙いが増える影響ではないかとは思っているのですが、

これは株の書籍などにもよく書かれている内容であり、私自身も実用性を感じていますね〜。

イザナミ上ですと、

<仕掛け条件>
・終値が期間高値(高値)(25日)(1日前)よりも大きい→期間高値(高値)(25日)(1日前)を記憶値-1に保存する→翌日寄付で仕掛ける

<手仕舞い条件>
・終値が記憶値-1よりも小さい→翌日寄付で手仕舞いする

といった感じの設定になります。


と、適当に思いついた順に書かせていただきましたが、

最近はスイングにおけるパラボリックもかなり使えると思ってきていますね〜。

手仕舞いは仕掛けに比べますと実際地味でつまらないと思うのですが苦笑、

個人的には、

仕掛け:2
手仕舞い:8

ぐらいの割合で、

戦略開発の際には特に手仕舞いに注力されるのがおすすめですね〜。

なお、手仕舞いは実際に運用してみないとご自身がどう感じるかが分かりませんので、

たとえ小ロットでも実運用を経て手仕舞い条件を微調整されていくのもいいと思います。



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