戦略開発方法を学ぶシリーズ(11)


戦略開発方法を学ぶシリーズ(11)
2012年11月15日(木) 00:08:05 トレシズ
 
今日は順張りや逆張りなどを交えた戦略コンセプトについて書いてみます。

買い戦略の場合ですと、非常におおざっぱではありますが、

・順張りか逆張りかによって利益発生時期が異なってくる場合が多い
・また、保有日数によっても利益発生時期が異なってくる場合が多い

と考えています。

これはヒノカグ【上方カウンター】がどちらかというと日経が安寄りから始まった地合を得意としますように(NYダウが大幅に下げ、日経平均が−100などで始まった際にはいつも相当チャンスと感じてしまいます苦笑)、

押し目または逆張りは「順張りでDDが発生する際に、逆に利益が出やすい傾向にある」とはいえるかもしれませんね〜。

イザナミで検証するとよくわかるのですが、

押し目または逆張りは、たいていの場合「NYダウが下げた日」に仕掛けた方がパフォーマンスが良くなる場合が非常に多いです。

逆にいいますと、押し目または逆張りは、

「上げ一辺倒の相場ではシグナル数が減る」
「また、NYダウが上げた日にどちらかというと弱い」

という傾向はあるかもしれませんね〜。

ただ買い戦略の場合ですとやはり、「当日の日経平均が陽線かどうか」という要素が勝敗に与える影響は非常に大きいと思います。

これはもちろん事前には分かりませんので、非常に難しいところだとは思いますが苦笑

押し目または逆張りで、NYダウが上げた日にもパフォーマンスが良くなる時期はありまして、

多くの場合は

「日経平均が中期である程度下げた後、リバウンドを開始する時期」
「日経平均が上にブレイクアウトする時期」

などが代表的とはいえるかもしれませんね〜。

個人的な体感上では、上記以外でNYダウが上げた日の場合、どちらかというと順張り買い戦略の方に優位性を感じます。

押し目や逆張りでシグナルがない時期は、

「ああ、これは順張り買い戦略のシグナルが発生している時期だな」

と思うようにしています笑

たとえばヒノカグ【上方カウンター】の場合、日経平均の高寄りを苦手とする傾向にありますが(特に寄り天の場合は最悪です苦笑)、

こういった押し目や逆張り戦略における1つの対策方法としましては以下のようなものがあります。

(1)まずはその戦略がNYダウが上げた日の方が強いのか、それとも下げた日の方が強いのかを調べる(期待値が高い方が強いということになります。)

(2)特性がわかったら、NYダウが上げた日と、下げた日用に、戦略を2つに分ける
(これは単にイザナミにNYダウの設定を入れ、それぞれのバックテストファイルを保存するだけです。)

(3)たとえば一案ですが、苦手とする相場の方の1銘柄投入額を下げ、得意とする相場の方は上げる、といったカスタマイズも考えられます。

保有日数によっても差がありますが、一般的に下落に強いのは指値か寄指、上昇に強いのは成行か逆指値という傾向があるような気がしますね〜。

ただ上記は戦略によっても異なってくる要素ですので、

一番はやはり、資金の投入なしor最低単元の売買などで、日々の戦略の動きを見ていくことだと思っています。

「バックテスト成績だけでなく、フォワードもちゃんと見て納得がいってから本格運用する」

これがやはり王道だと思いますし、

フォワードを日々しっかり確認しますと、

「この戦略はどういうときに利益や損失が発生しやすいのか」

という点が、体感しやすくなるためおすすめですね〜。

バックテスト検証だけですと、これをどうしても体感できません苦笑



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