戦略開発方法を学ぶシリーズ(12)


戦略開発方法を学ぶシリーズ(12)
2012年11月21日(水) 01:13:04 トレシズ
 
今日は戦略開発方法を学ぶシリーズの続編で、

「ご自身の証券会社で発注可能な注文方法に合わせて戦略を開発する」

というテーマで書かせていただきたいと思います。

いつも書かせていただいておりますが基本的に個人的なおすすめは、

・資金が小さければ ライブスター証券 (または GMOクリック証券 、岡三オンライン証券)
・数千万円以上など資金が大きければ カブドットコム証券

という位置付けはあまり変わらないかもしれません。

カブドットコムは注文方法の多彩さでは他に並ぶ証券会社がなく、最もシステムトレードに適した証券会社とはいえるのですが、

とにかく売買手数料がネックです苦笑

おそらくここの手数料が安くなればユーザー数が相当増えるのではないかと推測しているのですが、それはさておき(コラ

カブドットコムの場合、前営業日の新規建て約定代金が6,000万円以上であれば信用取引手数料が無料になるため、

おそらく資金3,000万円以上で日々結構資金をフル活用されている方の場合には無料条件にヒットする場合も多いと思いますので、

検証されてみても面白いと思いますね〜。

一般的にシステムトレード戦略では

・損切りなしの寄り引けデイトレード
・保有日数と利確・損切りが用いられたスイングトレード(一般的に決済は翌日寄成)
・トレイリングストップを使ったスイングトレード

などが多いと思います。

こういった手法はほとんどの証券会社で使うことができる手法のため、戦略としても多くなるのは必然とはいえるかもしれませんね〜。

ただ、もちろん上記が全てというわけではなく、

他にもさまざまな手法が考えられます。

日中お時間のある方もいらっしゃれば、忙しい方もいらっしゃいますし、

また注文方法自体、証券会社で使えるものでなくてはなりませんので、

戦略開発段階で上記のような点を考慮されるといいのではないかと思いますね〜。

たとえばですが、アイデアの一例を以下に書かせていただきます。

■シグナル日の安値で損切りを入れる場合

[手仕舞い条件]
・保有日数が1と同じ→(青矢印)安値が安値(1日前)より小さい→(青矢印)当日指定値[安値(1日前)]で手仕舞いする

これは忙しい方でもUターン注文、IFD注文などで実現でき、カブドットコムやマネックス、ライブスターや岡三オンラインで実現できると思います。

問題は始値が安値(1日前)より安く始まった場合ですが、そういった際にも損切りを入れてしまえばトレードがほぼなかったことになるため無視できると思いますね〜。(ストップ安張り付きの場合はのぞきます。)

■ストップ安に到達したら損切りを入れる場合

[手仕舞い条件]
・保有日数が1と同じ→(青矢印)翌日高値が翌日安値より大きい→(青矢印)翌日安値が値幅制限下限より小さい(同じ含む)→(青矢印)当日指定値[値幅制限下限]で手仕舞いする

翌日高値が翌日安値より大きいという条件がなぜ必要なのかといいますと、ストップ安張り付きの場合は損切りできない場合も多いためですね汗

厳しく見積もると上記のような設定になるかもしれませんね〜。

100%ではないですが、これもUターン注文、IFD注文などで実現できます。

■損失の幅を抑え、かつ一定%で指値による利確を入れる場合

これは完全に検証することが難しいと思うのですが、

「翌日の安値が損切りラインに到達していたら、必ず負けとみなす」

という厳しい基準ですと開発可能だと思います。

[手仕舞い条件]
・保有日数が1と同じ→(青矢印)翌日安値が建て値(−2%)より小さい(同じ含む)→(青矢印)当日指定値[建て値(−2%)]で手仕舞いする
・保有日数が1と同じ→(青矢印)翌日安値が建て値(−2%)より小さい(同じ含む)→(赤矢印)翌日高値が建て値(+10%)より大きい(同じ含む)→(青矢印)当日指定値[建て値(+10%)]で手仕舞いする

これはおそらく自動的に行うにはカブドットコムでないと厳しいかもしれませんね〜。

日中お時間のとれる方の場合ですと、約定後に逆指値の損切りを入れておき、

+10%近く上がっていたら指値での手仕舞いに切り替えるという形になるかもしれません。

W指値やOCOが使えれば、損切りと利確は同時に予約できるため、約定後は場を監視する必要はありません。

大事なのは、手仕舞い条件に−2%での損切りを先に入れることですね〜。

これを先に入れますと「建て値から−2%下がった瞬間が一回でもある場合には確実に負けとみなす」ようになると思いますので、

かなり厳しい条件になります。

逆に、この条件でプラスになる戦略であれば、おそらくイザナミによる検証結果よりも実運用上ではいい結果になる可能性が高いとも思いますね〜。

この手法は特に、成行や寄指など、始値で仕掛ける戦略の方が検証しやすいと思います。

なお、以上は思いつきで書かせていただきましたが、

完全な検証とはいえないかもしれませんので、詳しくはユーザー様ご自身の手で詳細に検証いただいたほうがいいと思います汗



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